答案部分

　　一、單項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風險的定義。市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。參見教材P231。

　　【該題針對“信用風險、市場風險、操作風險”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查流動性風險。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。除特殊情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于最低監(jiān)管標準。參見教材P234。

　　【該題針對“流動性風險、國家風險”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查經(jīng)濟風險。經(jīng)濟風險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟衰退等不利因素影響(例如2009年11月迪拜主權債務危機)，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風險。參見教材P235。

　　【該題針對“流動性風險、國家風險”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風險分散。風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。參見教材P238。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風險管理的主要策略和方法”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場對沖。市場對沖是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。參見教材P238。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風險管理的主要策略和方法”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風險補償。商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當?shù)膬?yōu)惠利率;對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的基礎上調(diào)高利率。參見教材P240。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風險管理的主要策略和方法”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查信用風險控制。從理論上講，客戶損失限額是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構的經(jīng)濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結果。參見教材P243。

　　【該題針對“信用風險控制”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查貸款風險分類�？梢桑航杩钊藷o法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。參見教材P259。

　　【該題針對“貸款風險分類與不良貸款管理”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風險定義。中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》中，首次將操作風險納入監(jiān)管核心指標。參見教材P265—266。

　　【該題針對“操作風險管理概述”知識點進行考核】

　　二、多項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ACDE

　　【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。全面風險管理包含八個相互關聯(lián)的要素，這些要素包括：內(nèi)部環(huán)境，目標設定，事項識別，風險評估，風險應對，控制活動，信息與溝通，監(jiān)控。參見教材P228。

　　【該題針對“全面風險管理概述”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查操作風險。與市場風險主要存在于交易賬戶、信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。商業(yè)銀行的操作風險是不可避免的，對其進行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入，應當控制好合理的成本收益率。ABCDE的說法都正確。參見教材P230—233。

　　【該題針對“信用風險、市場風險、操作風險”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查國家風險。政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等。參見教材P235。

　　【該題針對“流動性風險、國家風險”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查集團客戶授信限額管理。《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》明確，集團客戶授信業(yè)務風險是指由于商業(yè)銀行對集團客戶多頭授信、過度授信和不適當分配授信額度，或集團客戶經(jīng)營不善以及集團客戶通過關聯(lián)交易、資產(chǎn)重組等手段在內(nèi)部關聯(lián)方之間不按公允價格原則轉移資產(chǎn)或利潤等情況，導致商業(yè)銀行不能按時收回由于授信產(chǎn)生的貸款本金及利息，或給商業(yè)銀行帶來其他損失的可能性。參見教材P243。

　　【該題針對“信用風險控制”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查信用風險控制。D選項的說法錯誤，采用內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行，保證必須為無條件不可撤銷的。參見教材P248。

　　【該題針對“信用風險控制”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查操作風險損失事件統(tǒng)計的主要內(nèi)容。銀行的操作風險損失事件統(tǒng)計內(nèi)容應至少包括：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間及損失確認的時間、業(yè)務條線名稱、損失事件類型、涉及金額、損失金額、緩釋金額、非財務影響、與信用風險和市場風險的交叉關系等。參見教材P272。

　　【該題針對“操作風險管理概述”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查法人信貸業(yè)務。按照法人信貸業(yè)務的流程，可大致分為評級授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理留個環(huán)節(jié)。參見教材P278。

　　【該題針對“主要的操作風險”知識點進行考核】

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。風險本質(zhì)是一種不確定性，而不是損失。參見教材P227。

　　【該題針對“全面風險管理概述”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查操作風險的內(nèi)容。與市場風險主要存在于交易賬戶、信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。參見教材P233。

　　【該題針對“信用風險、市場風險、操作風險”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查聲譽事件。聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的相關行為或事件。參見教材P236。

　　【該題針對“聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查風險分散。根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一借款人。參見教材P238。

　　【該題針對“聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信用風險控制�！叭齻�辦法一個指引”規(guī)定，對于固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款，商業(yè)銀行應將貸款納入對借款人及借款人所在集團客戶的統(tǒng)一授信額度管理，并按區(qū)域、行業(yè)、貸款品種等維度建立貸款的風險限額管理制度。參見教材P245。

　　【該題針對“信用風險控制”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查信用評級�？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率，是商業(yè)銀行的內(nèi)部評級。參見教材P258。

　　【該題針對“信用風險計量”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查聲譽風險管理。中國銀監(jiān)會或其派出機構在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行存在聲譽風險問題，有權要求商業(yè)銀行限期改正;逾期未改正的，或在重大聲譽事件處置中存在嚴重過失的，中國銀監(jiān)會或其派出機構應依法采取相應監(jiān)管措施。參見教材P287。

　　【該題針對“聲譽風險管理”知識點進行考核】

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《銀行管理(中級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班，助力通關！掃描二維碼或直接咨詢