貸款環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析大綱內(nèi)容

　　(一)掌握國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和衡量方法;

　　(二)掌握區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的分析方法;

　　(三)掌握行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析方法和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作表的編制原理。

　　一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

　　1.某國(guó)的政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)(PR)為75，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)(FR)為45，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)(ER)為20，則使用PRS集團(tuán)的計(jì)算方法得到的國(guó)家綜合風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.70

　　B.47

　　C.34

　　D. 12

　　2.處于(　)階段的資金主要來(lái)自企業(yè)所有者或者風(fēng)險(xiǎn)投資者，而不應(yīng)該是來(lái)自商業(yè)銀行。

　　A.啟動(dòng)

　　B.成熟

　　C.衰退

　　D.成長(zhǎng)

　　3.經(jīng)營(yíng)杠桿是衡量(　)相對(duì)于銷(xiāo)售量變化敏感度的指標(biāo)。

　　A.營(yíng)運(yùn)資本

　　B.存貨

　　C.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　D.銷(xiāo)售費(fèi)用

　　4.2009年10月，希臘政府債務(wù)問(wèn)題浮出水面，2009年12月，全球三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一惠譽(yù)評(píng)級(jí)公司將希臘信貸評(píng)級(jí)由A一下調(diào)至BBB+，前景展望為負(fù)面。2011年10月27日，希臘主權(quán)債務(wù)減記50%，這使一些持有大量希臘國(guó)債的歐洲銀行蒙受了巨大損失，這種風(fēng)險(xiǎn)為(　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　5.對(duì)行業(yè)成熟度四階段特點(diǎn)的描述不正確的是(　)。

　　A.啟動(dòng)階段，銷(xiāo)售量很小，利潤(rùn)為負(fù)值，現(xiàn)金流為負(fù)值

　　B.成長(zhǎng)階段，銷(xiāo)售量大幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)為負(fù)值，現(xiàn)金流為正值

　　C.衰退階段，銷(xiāo)售量平穩(wěn)或快速下降，利潤(rùn)由正變負(fù)，現(xiàn)金流減小

　　D.成熟階段，銷(xiāo)售量增長(zhǎng)放緩，利潤(rùn)為最大化，現(xiàn)金流為正值

　　6.其他條件相同時(shí)，下列各行業(yè)中進(jìn)入壁壘較高的是(　)。

　　A.各公司的絕對(duì)成本水平相當(dāng)?shù)男袠I(yè)

　　B.顧客無(wú)轉(zhuǎn)換成本的行業(yè)

　　C.存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的行業(yè)

　　D.產(chǎn)品高度同質(zhì)化的行業(yè)

　　7.對(duì)于信貸經(jīng)營(yíng)，(　)是對(duì)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)影響最大、最直接的因素。

　　A.區(qū)域自然條件

　　B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　C.區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

　　D.區(qū)域市場(chǎng)化程度和法制框架

　　8.在波特五力模型中，下列選項(xiàng)中不能反映買(mǎi)方具有比較強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力的是(　)。

　　A.購(gòu)買(mǎi)者的總數(shù)較少，而每個(gè)購(gòu)買(mǎi)者的購(gòu)買(mǎi)量較大，占了賣(mài)方銷(xiāo)售量的很大比例

　　B.賣(mài)方行業(yè)由大量相對(duì)來(lái)說(shuō)規(guī)模較小的企業(yè)所組成

　　C.購(gòu)買(mǎi)者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化，而賣(mài)方不可能實(shí)現(xiàn)前向一體化

　　D.賣(mài)方各企業(yè)的產(chǎn)品各具有一定特色，以至于買(mǎi)主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高，或者很難找到可與供方企業(yè)產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)的替代品

　　9.2009年，政治風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)(PRS集團(tuán))發(fā)布了年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南(ICRG)，其中某國(guó)的得分為86分，則該國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)(　)。

　　A.非常高，無(wú)法投資

　　B.中等偏高

　　C.中等

　　D.非常低

　　10.A銀行2007年以購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的方式向冰島政府貸款l000萬(wàn)歐元，2年后到期。到2009年，冰島在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)中面I臨“國(guó)家破產(chǎn)”，無(wú)法按時(shí)歸還A銀行本息，此種風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A.清算風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　11.一般來(lái)說(shuō)，某區(qū)域的市場(chǎng)化程度越_________，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)越低;信貸平均損失比率越________，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)越低。(　)

　　A.高;高

　　B.高;低

　　C.低;高

　　D.低;低

　　12.(　)是對(duì)區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況的直接反映。

　　A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

　　B.區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量

　　c.區(qū)域信貸資產(chǎn)盈利性

　　D.區(qū)域信貸資產(chǎn)流動(dòng)性

　　13.銀行信貸專(zhuān)員小王在運(yùn)用相關(guān)指標(biāo)對(duì)B區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)該銀行的信貸資產(chǎn)相對(duì)不良率小于1、不良率變幅為負(fù)、貸款實(shí)際收益率較高，如果小王僅以上述信息判斷，該區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)(　)。

　　A.較大，不適合發(fā)展信貸業(yè)務(wù)

　　B.較小，可發(fā)展信貸業(yè)務(wù)

　　C.根據(jù)前兩項(xiàng)指標(biāo)判斷，信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差，導(dǎo)致區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)較大;以第三項(xiàng)判斷，盈利性較高，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)較小

　　D.根據(jù)第一項(xiàng)指標(biāo)判斷，信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)較大;以第二、三項(xiàng)判斷，信貸區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)較小

　　14.小張通過(guò)對(duì)A、B兩省進(jìn)行信貸調(diào)研發(fā)現(xiàn)：A省2013年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值3億元，勞動(dòng)生產(chǎn)率3萬(wàn)元;B省2013年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1.5億元，勞動(dòng)生產(chǎn)率5000元，如果僅以此兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看(　)。

　　A.A省區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高于B省

　　B.A省區(qū)域市場(chǎng)化程度較高

　　C.A省政府信用較高

　　D.A省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較合理

　　15.2009年下半年，受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)、機(jī)械行業(yè)等鋼鐵下游行業(yè)走弱，從而導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵行業(yè)庫(kù)存積壓、資金流轉(zhuǎn)不暢，無(wú)法按時(shí)償還銀行貸款，銀行面臨的此種風(fēng)險(xiǎn)屬于_________中的_________。(　)

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度風(fēng)險(xiǎn)

　　B.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn);經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn);經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　16.自20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著我國(guó)股市在熊市與牛市之間的周期性震蕩，我國(guó)券商行業(yè)的盈利也隨之大幅震蕩。在2005年熊市末期，中國(guó)券商全線虧損，許多券商倒閉，之后隨著我國(guó)股市步入牛市，券商的盈利又翻倍猛增，此種風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A.成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　C.周期性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.行業(yè)壁壘風(fēng)險(xiǎn)

　　17.M公司為新成立并在深交所中小板上市的高科技公司，目前公司利潤(rùn)增長(zhǎng)很快，但非常不穩(wěn)定，同時(shí)公司進(jìn)行大量廣告宣傳，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用激增，如銀行對(duì)該公司授信，可能面臨(　)。

　　A.周期性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　C.行業(yè)壁壘風(fēng)險(xiǎn)

　　D.成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　18.下列關(guān)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是運(yùn)用相關(guān)指標(biāo)和數(shù)學(xué)模型，全面反映行業(yè)各個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)因素的一種活動(dòng)

　　B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理主要反映的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素包括周期性風(fēng)險(xiǎn)、成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)、地方保護(hù)主義、市場(chǎng)集中度風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壁壘風(fēng)險(xiǎn)、宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)等

　　C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)

　　D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是幫助銀行確定授信資產(chǎn)的行業(yè)布局和調(diào)整戰(zhàn)略，并制定具體的行業(yè)授信政策

　　19.下列關(guān)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.目的在于識(shí)別同一行業(yè)所有企業(yè)面臨的某方面風(fēng)險(xiǎn)，并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)行業(yè)未來(lái)信用度的影響

　　B.銀行可根據(jù)各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，給予不同的信貸政策

　　C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法有兩種，即波特五力模型與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析框架

　　D.波特五力模型與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析框架中各因素是按重要程度先后排列的

　　20.銀行信貸專(zhuān)員小趙在研究可否對(duì)T行業(yè)授信時(shí)，運(yùn)用波特五力模型對(duì)T行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，如圖4—1所示。

　　則根據(jù)以上信息，可判斷( )。

　　A.T行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小，可以授信

　　B.T行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，不適合授信

　　C.T行業(yè)進(jìn)入壁壘較高、但替代品威脅較大，因而行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法判斷

　　D.T行業(yè)進(jìn)入壁壘較低、但替代品威脅較小，因而行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法判斷

　　21.下列關(guān)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析框架中行業(yè)成熟度的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.國(guó)際上通用的衡量模型主要有三階段模型與四階段模型

　　B.四階段模型將行業(yè)的發(fā)展分為啟動(dòng)階段、成長(zhǎng)階段、成熟階段、衰退階段

　　C.處在啟動(dòng)階段行業(yè)的企業(yè)雖然風(fēng)險(xiǎn)很大，但收益也很大，因而適合貸款授信

　　D.處在成長(zhǎng)階段的行業(yè)通常年增長(zhǎng)率會(huì)超過(guò)20%

　　22.資產(chǎn)、銷(xiāo)售等處于行業(yè)中游的某企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格為25元，單位變動(dòng)成本為10元，固定成本總額為7500萬(wàn)元，則不考慮其他因素時(shí)，該企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)銷(xiāo)售量為(　)萬(wàn)件。

　　A.229

　　B.334

　　C.500

　　D.634

　　23.目前我國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)品成熟，產(chǎn)品差異化很小，產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)提升的空間都非常有限，由于產(chǎn)品的同質(zhì)化使得消費(fèi)者可選擇的空間擴(kuò)大，從而導(dǎo)致各家電廠家競(jìng)爭(zhēng)激烈，大打“價(jià)格戰(zhàn)”，則根據(jù)行業(yè)成熟度四階段模型判斷，該行業(yè)處于(　)。

　　A.啟動(dòng)階段

　　B.成長(zhǎng)階段

　　C.成熟階段

　　D.衰退階段

　　一、單選題參考答案

　　1A 2A 3C 4D 5B

　　6C 7C 8D 9D 10D

　　11B 12B 13B 14A 15A

　　16C 17D 18B 19B

　　20A 21C 22C 23C