[單選題]下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是(　)。

　　A期權(quán)敞口頭寸

　　B遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C即期凈敞口頭寸

　　D總敞口頭寸

　　參考答案：D

銀行從業(yè)資格考試《初級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》在線題庫(kù)	搶先試用

　　[單選題]新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)估，衡量確定產(chǎn)品( )的過(guò)程。

　　A風(fēng)險(xiǎn)事件

　　B風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果

　　C風(fēng)險(xiǎn)類型

　　D風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　參考答案：D

　　[單選題]( )是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D操作風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　[單選題](　)是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　A組合對(duì)沖

　　B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C自我對(duì)沖

　　D市場(chǎng)對(duì)沖

　　參考答案：C

　　[單選題]根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低(　)。

　　A1/4

　　B1/3

　　C1/2

　　D2/3

　　參考答案：B

　　[單選題]某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。

　　A1

　　B10

　　C20

　　D無(wú)法計(jì)算

　　參考答案：B

　　[多選題]下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，不正確的有(　)。

　　A違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果

　　B違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　C違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.02%中的較高者

　　D違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面

　　E對(duì)任一級(jí)別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測(cè)模型得到的每個(gè)債務(wù)人違約概率的簡(jiǎn)單平均值作為該級(jí)別的違約概率

　　參考答案：AC

　　[多選題]下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。

　　A標(biāo)準(zhǔn)法

　　B歷史模擬法

　　C內(nèi)部模型法

　　D單一國(guó)別最大敞口法

　　E現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　參考答案：ACE

　　[多選題]商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括( )。

　　A確保高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B定期審核和批準(zhǔn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額

　　C確定內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督職責(zé)

　　D制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作規(guī)程

　　E定期審閱高級(jí)管理層提交的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，監(jiān)控和評(píng)價(jià)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性以及高級(jí)管理層對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的履職情況

　　參考答案：ABCE

　　[多選題]商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括(　)。

　　A交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

　　B給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　C債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　E集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

　　參考答案：ABD