1.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

　　D.以上都正確

　　2.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C

　　A.客戶評級

　　B.債項評級

　　C.既有客戶評級，又有債項評級

　　D.以上都不對

　　3.情景分析用于：B

　　A.測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B.一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D.A和C

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　　4.資產(chǎn)證券化的作用在于：D

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性

　　C.是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法

　　D.以上都正確

　　5.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C

　　A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　D.以上都不對

　　6.以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　7.貸款定價中的風(fēng)險成本是用來：A

　　A.抵銷貸款預(yù)期損失

　　B.抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對

　　該條件是第28-29題的條件

　　已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億

　　8.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為：A

　　A.4億

　　B.8億

　　C.10億

　　D.6億

　　9.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為：B

　　A.2億

　　B.3億

　　C.5億

　　D.10億

　　10.如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　11.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　12以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　13.絕 信用價差是指：B

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　14.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C

　　A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　D.以上都不對

　　15.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.以上都不對

　　16.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　17.金融資產(chǎn)的市場價值是指：B

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

　　18.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?A

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數(shù)

　　D.商品價格指數(shù)

　　19.市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：C

　　A.收益率曲線風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.重新定價風(fēng)險

　　D.基準風(fēng)險

　　20.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：C

　　A.活期存款業(yè)務(wù)

　　B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

　　C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

　　D.結(jié)算業(yè)務(wù)

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