第1題

　　( )又稱為母行支持度評(píng)估法。

　　A ROCA評(píng)級(jí)法

　　B SOSA評(píng)級(jí)法

　　C CAMELs評(píng)級(jí)法

　　D CDEL評(píng)級(jí)法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]SOSA評(píng)級(jí)法又稱為母行支持度評(píng)估法。

　　第2題

　　在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，利潤增長(zhǎng)率和成本管理分別屬于( )。

　　A 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　B 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　C 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]利潤增長(zhǎng)率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)下的增長(zhǎng)能力指標(biāo)，成本管理屬于基本面指標(biāo)下的實(shí) 類指標(biāo)。

　　第3題

　　假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )。

　　A 33%

　　B 35%

　　C 37%

　　D 41%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。

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　　第4題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的( )，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。

　　A 存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

　　B 銀行的房產(chǎn)

　　C 在子公司的投資

　　D 可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。ABC三項(xiàng)屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。

　　第5題

　　測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 大額負(fù)債依賴度

　　C 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D 盈利性比率

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核 存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核 存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

　　第6題

　　盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

　　A 資本金收益率

　　B 資本充足率

　　C 凈利息收入率

　　D 資產(chǎn)收益率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。

　　第7題

　　下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素的是( )。

　　A 優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

　　B 不良貸款接近5%

　　C 衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

　　D 房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]ABD三項(xiàng)都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　第8題

　　( )數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　A 內(nèi)部

　　B 業(yè)務(wù)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)

　　D 外部

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　第9題

　　下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說法，不正確的是( )。

　　A 事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　B 事后檢驗(yàn)是調(diào)整和改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種方法

　　C 若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D 若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提是合理的

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題。

　　第10題

　　在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在( )的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　A 多頭頭寸

　　B 空頭頭寸

　　C 凈頭寸

　　D 總頭寸

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。