二、多選題

　　第1題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A 支付和結(jié)算

　　B 資產(chǎn)管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個(gè);公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　第2題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說法中，正確的有( )。

　　A 黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律

　　B 藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

　　C 指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

　　D 統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

　　E 紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征。

　　第3題

　　個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。

　　A 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B 假按揭風(fēng)險(xiǎn)

　　C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

　　E 國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E是國家風(fēng)險(xiǎn)。

　　第4題

　　設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D 能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E 定價(jià)、估值和市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合”性題目，只要與題干有關(guān)的，都應(yīng)該選上。

　　第5題

　　目前業(yè)界比較流行的高級計(jì)量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 計(jì)分卡(SC

　　C 損失分布法(LD

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法(IM

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]高級計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

　　第6題

　　監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括( )。

　　A 高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營業(yè)績報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B 在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價(jià)格的變化相一致

　　C 在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

　　D 如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對模型進(jìn)行評價(jià)

　　E 應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計(jì)值情況進(jìn)行測試

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都應(yīng)考慮。

　　第7題

　　衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在險(xiǎn)價(jià)值(VA

　　E 期望收益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。

　　第8題

　　下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有( )。

　　A 如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　E 如果利率變動(dòng)對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

　　第9題

　　下列關(guān)于久期的說法，正確的有( )。

　　A 久期也稱持續(xù)期

　　B 久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C 久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷

　　D 久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

　　E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C久期公式有三個(gè)：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后兩個(gè)公式更方便計(jì)算。

　　第10題

　　下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(diǎn)(N/A表示無信息)。

　　A 兩類暴露

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(

　　E 內(nèi)部評級法初級法(

　　F 內(nèi)部評級法高級法(

　　G 零售暴露(

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因?yàn)楹唵瘟闵�，無期限調(diào)整，初級法不要求估計(jì)違約損失率，高級法要求估計(jì)違約損失率。

　　三、判斷題

　　第1題

　　客戶評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對應(yīng)不同的信用評級。( )

　　【正確答案】：　X

　　第2題

　　貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本。

　　第3題

　　銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控。( )

　　【正確答案】：　√

　　第4題

　　在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。

　　第5題

　　某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為600億元。( )

　　【正確答案】：　√

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