一、單項選擇題

　　1.【答案及解析】B 在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。故選 B。2.【答案及解析】B 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素包括：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)新和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。故選 B。

　　3.【答案及解析】B 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故選 1{，

　　4.【答案及解析】A 市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。故選 A。

　　5.【答案及解析】C 2004 年 6 月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。故選 C。

　　6.【答案及解析】B 總收益一 1(10×(1+10%)5—161(元)。故選 B。

　　7.【答案及解析】B 資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。故選 B。

　　8.【答案及解析】A 題目沒有說明，我們可以認(rèn)為是單利。年利率=年息÷本金×100%。第一筆年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二筆年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故選 A。

　　9.【答案及解析】C 盈利能力指標(biāo)包括資產(chǎn)收益率、資本金收益率、凈業(yè)務(wù)收益率。故選 C。

　　10.【答案及解析】C 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在風(fēng)險管理和績效考核兩個方面。風(fēng)險管理是指如何在一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險減至最低的管理過程�？冃Э己耸瞧髽I(yè)為了實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目的.運用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，采取科學(xué)的方法，對承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營過程及結(jié)果的各級管理人員完成指定任務(wù)的工作實績和由此帶來的諸多效果做出價值判斷的過程。故選 C

　　11.【答案及解析】C 風(fēng)險限額是指對照一定的計量方法所計量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額。如對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額和對期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額。故選 C。

　　12.【答案及解析】B 系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機病毒以及對第三方程序欺詐的防護等。故選 B。

　　13.【答案及解析】D 高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量統(tǒng)計計算監(jiān)管資本要求。使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證嚴(yán)格的程序。故選 D。

　　14.【答案及解析】A 我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》定義的流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。故選 A。

　　15.【答案及解析】C VaR 模型是針對市場風(fēng)險的計量模型;CreditMetriCs 是針對信用的計量模型，沒有特定的范圍;KM、v’是運用現(xiàn)代期權(quán)定價理論建立起來的違約預(yù)測模型;高級計量法是針對風(fēng)險資本的計量模型。故選 C。

　　16.【答案及解析】A 對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于系統(tǒng)風(fēng)險。系統(tǒng)風(fēng)險是指由于某種因素的影響和變化，導(dǎo)致股市上所有股票價格的下跌，從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選 A。

　　17.【答案及解析】B 風(fēng)險評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風(fēng)險圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。故選 B。

　　18.【答案及解析】B 操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，并由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行交割及流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。交易過程中.結(jié)算系統(tǒng)發(fā) t 故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。故選 B。

　　19.【答案及解析】A 資產(chǎn)流動性風(fēng)險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，屬于資產(chǎn)流動性風(fēng)險。故選 A。

　　20.【答案及解析】D 商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于 6%，資本克足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的 100%。故選 D。.

　　二、多項選擇題

　　1.【答案及解析】ABC“巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱：①第一支柱——最低資本規(guī)定。新協(xié)議在第一支柱中考慮了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險，并為計量風(fēng)險提供了幾種備選方案;②第二支柱一一監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。委員會認(rèn)為，監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查是最低資本規(guī)定和市場紀(jì)律的重要補充;③第三支柱一～市場紀(jì)律。委員會強調(diào)，市場紀(jì)律具有強化資本監(jiān)管，幫助監(jiān)管當(dāng)局提高金融體系安全、穩(wěn)健的潛在作用。故選√6 戰(zhàn)。

　　2.【答案及解析】AC 商業(yè)銀行經(jīng)營“三性”目標(biāo)之間存在著矛盾主要表現(xiàn)為：①流動性標(biāo)要求降低盈利性資產(chǎn)的運用率，即流動性和效益性存在矛盾;②資金的效益性要求選擇有較高收益資產(chǎn)，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益資產(chǎn)，即效益性和安全性存在矛盾。故選 AC。

　　3.【答案及解析】BCDE 資產(chǎn)證券化有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性;設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平，組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類;信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移或?qū)�沖信用風(fēng)險的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險轉(zhuǎn)移給交易對方。故選 BCDE。

　　4.【答案及解析】BC 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性;違約損失率是指某一項債務(wù)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，因此違約概率和違約損失率是不同的概念，A 選項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，D 選項錯誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，E 選項錯誤。故選 BC。

　　5.【答案及解析】ABCD 專業(yè)貸款具體可劃分為項目融資、物品融資、商品融資、房地產(chǎn)貸款。故選 ABCD。

　　6.【答案及解析】ABCD 行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險等級和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。E 項屬于國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級范疇。故選 ABCD。

　　7.【答案及解析 1 BDE 風(fēng)險抵補類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，包括資本充足程度、盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度等指標(biāo)。A 選項是風(fēng)險遷徙類指標(biāo);C 選項是流動性監(jiān)管指標(biāo)。故選 BDE。B.【答案及解析】ABD 外;r-風(fēng)險是匯率波動對企業(yè)產(chǎn)生損益可能的一種特定狀態(tài)。按照風(fēng)險發(fā)生的時間階段，通常將匯率風(fēng)險分為三類：會計風(fēng)險、交易風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險。故選ABD。

　　9.【答案及解析】ABC 個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為三大類：①個人住宅抵押貸款;②個人零售貸款;③循環(huán)零售貸款。故選 ABC。

　　10.【答案及解析】ABCDE 監(jiān)管機構(gòu)對風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個方面：建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風(fēng)險的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng);是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序;對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全;風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。故選 ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.【答案及解析】A 資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險分散化效果越好。

　　2.【答案及解析】A 信用風(fēng)險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　3.【答案及解析】A 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。

　　4.【答案及解析】B 不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%。

　　5.【答案及解析】B 從全球金融風(fēng)險管理實踐看，集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素，由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，所以分散型風(fēng)險管理部門不是必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。