二、多項選擇題

　　1.目前商業(yè)銀行普遍采用的計算 VaR 值的方法有()。

　　A.方差--協(xié)方差法

　　B.德爾菲法

　　C.歷史模擬法

　　D.矩陣法

　　E.蒙特卡洛模擬法

　　ACE【解析】本題選 A、C、E 項。

　　2.以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法中，正確的有()。

　　A.遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的

　　C.遠(yuǎn)期合約一般經(jīng)過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動性較好，遠(yuǎn)期合約流動性差

　　CDE【解析】遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的;期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的。

　　3.在我國，現(xiàn)金流量表主要包括()。

　　A.企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.企業(yè)所欠外債數(shù)額

　　E.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　BCE【解析】在我國，現(xiàn)金流量表主要包括投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流和經(jīng)營活動的現(xiàn)金流。

　　4.商業(yè)銀行實(shí)施戰(zhàn)略風(fēng)險管理的好處有()。

　　A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件

　　B.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

　　E.避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件

　　ABCDE【解析】選項說法均正確。

　　5.市場風(fēng)險報告的形式包括()。

　　A.投資組合報告

　　B.風(fēng)險分解“熱點(diǎn)”報告

　　C.信用風(fēng)險報告

　　D.最佳投資組合復(fù)制報告

　　E.最佳風(fēng)險對沖策略報告

　　ABDE【解析】市場風(fēng)險報告具有多種形式：(1)投資組合報告。(2)風(fēng)險分解“熱點(diǎn)”報告。(3)最佳投資組合復(fù)制報告。(4)最佳風(fēng)險對沖策略報告。市場風(fēng)險

　　報告是有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告，信用風(fēng)險報告不屬于市場風(fēng)險報告。6.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足()基本要求。

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　ABCD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求是：(1)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限)。(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭限額并進(jìn)行監(jiān)控。(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　7.企業(yè)集團(tuán)的特征包括()。

　　A.在股權(quán)或經(jīng)營決策上，直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制

　　B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制

　　C.由主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員共同直接或間接控制

　　D.對關(guān)聯(lián)方的財務(wù)或經(jīng)營政策影響不大

　　E.與自然人股東關(guān)系密切的家庭成員持有或控制的股份或表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)與該自然人股東持有或控制的股份或表決權(quán)合并計算

　　ABCE【解析】D 項的正確表述為：對關(guān)聯(lián)方的財務(wù)或經(jīng)營政策有重大影響。

　　8.操作風(fēng)險的外部事件因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

　　A.外部欺詐

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.政治風(fēng)險

　　D.監(jiān)管規(guī)定

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　ACDE【解析】B 項屬于人員因素引起的操作風(fēng)險。

　　9.風(fēng)險水平類指標(biāo)主要包括()。

　　A.操作風(fēng)險指標(biāo)

　　B.資本充足程度

　　C.流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　AC【解析】B、D、E 項屬于風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。

　　10.商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素有()。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D.資本實(shí)力

　　E.內(nèi)部控制水平

　　ABCDE【解析】選項說法均正確。

　　三、判斷題

　　1.保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔(dān)的法律責(zé)任也不同。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔(dān)的法律責(zé)任也不同。

　　2.匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　3.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】敞口頭寸為正，即凈資產(chǎn)為正，說明在美元上處于多頭。

　　4.以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較高。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。

　　5.信用衍生產(chǎn)品的最大特點(diǎn)是能將信用風(fēng)險從市場風(fēng)險中分離出來并提供風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】信用衍生產(chǎn)品的最大特點(diǎn)是能將信用風(fēng)險從市場風(fēng)險中分離出來并提供風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制。

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