二、多項(xiàng)選擇題

　　1.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假設(shè)可以有()。

　　A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　B.利率變化/預(yù)期

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

　　E.公司的整體戰(zhàn)略

　　ABD【解析】在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等。

　　2.資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括()。

　　A.結(jié)果輸出

　　B.情景選擇

　　C.定量壓力測試

　　D.結(jié)果分析

　　E.定性壓力測試及管理行動

　　ABCE【解析】資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括如下：(1)情景選擇。(2)定量壓力測試。(3)定性壓力測試及管理行動。(4)結(jié)果輸出。

　　3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法中，正確的有()。

　　A.是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管

　　B.這種監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

　　D.代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向

　　E.規(guī)劃監(jiān)管活動是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟

　　ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。故 E 項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　4.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號包括()。

　　A.沒按時(shí)收到財(cái)務(wù)報(bào)表

　　B.存貨周轉(zhuǎn)率放慢

　　C.固定資產(chǎn)劇烈變動

　　D.不合格的審計(jì)

　　E.關(guān)鍵的人事變動

　　ABCD【解析】E 項(xiàng)屬于其非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號。

　　5.附屬資本主要包括()。

　　A.重估儲備

　　B.一般準(zhǔn)備

　　C.優(yōu)先股

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.混合資本債券

　　ABCDE【解析】附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長期次級債務(wù)。

　　6.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。

　　A.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　C.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

　　D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　ABDE【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;二是為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;三是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;四是整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

　　7.為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用()指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。

　　A.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)

　　B.資本充足率(CAR)

　　C.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　AD【解析】采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值這兩項(xiàng)指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。

　　8.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式包括()。

　　A.以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　B.以個(gè)人住房貸款方式參與不具事實(shí)、合法交易基礎(chǔ)的商業(yè)銀行債權(quán)置換或企業(yè)重組

　　C.所有借款人均為虛假購房，有些身份和住址不明

　　D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

　　ABCDE【解析】選項(xiàng)表達(dá)均正確。

　　9.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控的原則有()。

　　A.整體性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　E.公開性

　　ABCD【解析】E 項(xiàng)應(yīng)為有效性。

　　10.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式中涉及的準(zhǔn)備包括()。

　　A.一般準(zhǔn)備

　　B.重估準(zhǔn)備

　　C.專項(xiàng)準(zhǔn)備

　　D.特別準(zhǔn)備

　　E.特種準(zhǔn)備

　　ACE【解析】不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　三、判斷題

　　1.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　B【解析】經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)成本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額。

　　2.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　B【解析】題干中描述的為違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義。

　　3.貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　B【解析】資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本;資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。

　　4.計(jì)量違約損失率的方法包括市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　A【解析】計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價(jià)值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率;二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出違約損失率。

　　5.只有當(dāng)外部審計(jì)組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作才具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　A【解析】只有當(dāng)外部審計(jì)組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作才具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。

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