二、多項選擇題

　　1.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的有()。

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素

　　E.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　ABCDE【解析】選項中的表述均正確。

　　2.貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。

　　A.分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.有利于貸款重組

　　ABCD【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了轉(zhuǎn)移或分散風(fēng)險、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)配置效率。

　　3.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的有()。

　　A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

　　B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益下降

　　C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于債務(wù)敏感型缺口時，市場利率上升下降會導(dǎo)致凈利息收益下降

　　D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

　　E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為 O 時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

　　BCE【解析】當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　4.下列關(guān)于資本作用的說法中，正確的有()。

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B.在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源

　　C.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　ACE【解析】B 項中的資本金應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D 項中，應(yīng)為保護(hù)存款者。

　　5.互換是指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約，常見的互換類型有()。

　　A.利率互換

　　B.貨幣互換

　　C.商品互換

　　D.期權(quán)互換

　　E.黃金互換

　　AB【解析】常見的互換有利率互換和貨幣互換。

　　6.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有()。

　　A.處理程序外包

　　B.業(yè)務(wù)營銷外包

　　C.專業(yè)性服務(wù)外包

　　D.核心業(yè)務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　ABCE【解析】商業(yè)銀行不能把核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。

　　7.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試()。

　　A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào) 250 個基點(diǎn)

　　B.市場收益率提高/降低 50%

　　C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值 20%

　　D.重要行業(yè)的原材料或銷售價格上下波幅超過 50%

　　E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過 20%

　　ABCDE【解析】選項說法均正確。

　　8.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用有()。

　　A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件

　　B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會

　　C.對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

　　E.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　ABCDE【解析】除了選項中的描述外，戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用還包括強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程以及避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　9.貸款重組可以采取的措施有()。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整貸款期限

　　ABCDE【解析】選項中的描述均正確。

　　10.市場風(fēng)險限額指標(biāo)包括()。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險價值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　E.幣種限額

　　ABCDE【解析】市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

　　三、判斷題

　　1.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。22.商業(yè)銀行在信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法下，同一風(fēng)險暴露由兩個以上保證人提供保證，且不劃分責(zé)任情況時，可選擇信用等級最好、信用風(fēng)險緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋處理。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】同一風(fēng)險暴露由兩個以上保證人提供保證且不劃分保證責(zé)任的情況下，內(nèi)部評級法初級法不同時考慮多個保證人的信用風(fēng)險緩釋作用，銀行可以選擇信用等級最好、信用風(fēng)險緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋處理。

　　3.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶，市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

　　4.對單一法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采取的方法有：財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析和現(xiàn)金流量分析。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】對單一法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采取的方法有：財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析和現(xiàn)金流量分析。

　　5.利率敏感度限額是對利率不利變動 200bp 引起銀行整體經(jīng)濟(jì)價值最大損失進(jìn)行限制。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】利率敏感度限額是對利率不利變動 100bp 引起銀行整體經(jīng)濟(jì)價值最大損失進(jìn)行限制。

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