二、多項選擇題

　　1.合格抵押品的認定要求包括()。

　　A.抵押品應(yīng)是法律規(guī)定可接受的財產(chǎn)或權(quán)利

　　B.權(quán)屬清晰

　　C.滿足抵押品可執(zhí)行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動性強的市場，并且可以得到合理的市場價格

　　E.在債務(wù)人違反合同時，銀行能及時對抵押品進行清算或處置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項均屬于合格抵押品的認定要求。

　　2.下列關(guān)于期權(quán)種類的說法中，正確的有()。

　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

　　B.按交易的標的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)

　　C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)

　　D.按履約方式.期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

　　AD【解析】按照交易標的物的不同，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán)。按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)、價內(nèi)期權(quán)和價外期權(quán)。按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

　　3.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　C.風險管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　ACD【解析】數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全是屬于系統(tǒng)缺陷。

　　4.操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。

　　A.就業(yè)制度和工作場所安全性

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　ABCDE【解析】操作風險包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　5.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　ACDE【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B 選項未公開儲備屬于附屬資本。

　　6.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為()。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　AB【解析】風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。

　　7.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標準有()。

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標準是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風險處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢。

　　8.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場風險

　　D.控制匯率風險

　　E.避免市場風險

　　AB【解析】在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險。遠期外匯交易可以預(yù)先將對外貿(mào)易結(jié)算、跨境投資、外匯借款還貸等國際業(yè)務(wù)的外匯成本固定，從而達到控制匯率風險的目的。

　　9.個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風險的原因包括()。

　　A.客戶監(jiān)管難度大

　　B.缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足

　　C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

　　E.個人信用體系不健全

　　BCE【解析】個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風險的原因包括缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足，內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全�？蛻舯O(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務(wù)的誘因;業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務(wù)的誘因。

　　10.下列關(guān)于負債性資產(chǎn)的說法中，正確的有()。

　　A.負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化

　　ACE【解析】負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化。

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行進行風險管理的目標是消除風險，實現(xiàn)零風險。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】商業(yè)銀行進行風險管理的目標是減少風險。

　　2.近期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠期合約頭寸減去買入的遠期合約頭寸。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】近期凈敞口頭寸的數(shù)量等于買入的遠期合約頭寸減去賣出的遠期合約頭寸。

　　3.提交給管理層的風險報告中，關(guān)于風險評估結(jié)果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】提交給管理層的風險報告中，關(guān)于風險評估結(jié)果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。

　　4.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風險管理部門。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】集中型風險管理部門包括了商業(yè)銀行風險管理的核心要素：風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認等風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

　　5.Credit Monitor 模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】Credit Monitor 模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。

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