二、多選題

　　1、 商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A、權(quán)益資本

　　B、混合性債務(wù)工具

　　C、公開(kāi)儲(chǔ)備

　　D、未公開(kāi)儲(chǔ)備

　　E、重估儲(chǔ)備

　　答案：a, c

　　2、 商業(yè)銀行在對(duì)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，往往會(huì)采用專(zhuān)家系統(tǒng)，以下關(guān)于這一系統(tǒng)的說(shuō)法中，正確的是( )。

　　A.專(zhuān)家的判斷往往缺乏一致性

　　B.往往銀行規(guī)模越小，專(zhuān)家意見(jiàn)越難以達(dá)成一致

　　C.這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持

　　D.這一系統(tǒng)更適合對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策

　　E.這一系統(tǒng)難以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量

　　答案：a, c, d, e

　　3、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是( )。

　　A、基本指標(biāo)法

　　B、內(nèi)部模型法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　答案：c, d, e

　　4、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　答案：b, c, d, e

　　5、 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D、使銀行不再注重盈利性

　　E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　答案：a, b, c

　　6、 以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　答案：a, b, c, d, e

　　7、 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置的下列說(shuō)明中，正確的是(ABE)。

　　A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具有高度獨(dú)立性

　　B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息

　　D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　E、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)通常有集中型和分散性?xún)煞N類(lèi)型

　　答案：a, b, e

　　8、 對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要( )。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠桿比率分析

　　C、現(xiàn)金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流動(dòng)比率分析

　　答案：a, b, d, e

　　9、 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況債務(wù)人被認(rèn)為可能違約的( )。

　　A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷(xiāo)了貸款或計(jì)提了專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金

　　B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話(huà))，借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　E、債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)90天

　　答案：a, b, c, d, e

　　10、 以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、CreditPortfolioView是一仿真模型

　　D、CreditPortfolioView比較適合投資類(lèi)型的借款人

　　E、CreditRisk+模型是一解析模型

　　答案：a, c, d, e

　　CreditMetrics創(chuàng)新之處就在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。

　　三、判斷題

　　1、 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：錯(cuò)誤

　　3、 在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：正確

　　4、 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：錯(cuò)誤

　　5、 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　答案：錯(cuò)誤

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