一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案及解析】A題中B項(xiàng)，該句話應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)管理理念，而不是制度;C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。故選A。

　　2.【答案及解析】B違約概率=1-(1+1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率)÷(1+零息債券承諾的年收益率)。本題中違約概率=1-(1+5%)÷(1+16.7%)≈0.1。故選B。

　　3.【答案及解析】B市場(chǎng)交易過程、中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。故選B。

　　4.【答案及解析】C根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B個(gè)主要類別。故選C。

　　5.【答案及解析】C期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分組成。故選C。

　　6.【答案及解析】D銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)包括：風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。故選D。

　　7.【答案及解析】A人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率=(40+B)÷2 138×100 0 0=2.25%。故選A。

　　B.【答案及解析】A操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋有三種方法：業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃，商業(yè)保險(xiǎn)，業(yè)務(wù)外包B、C、D分別對(duì)應(yīng)這三種方法。故選A。

　　9.【答案及解析】A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。故選A。

　　10.【答案及解析】A商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。故選A。

　　11.【答案及解析】B內(nèi)部控制是商業(yè)銀行防范金融風(fēng)險(xiǎn)最主要、最基本的防線，是第一道防線。B項(xiàng)錯(cuò)誤;A、C、D三項(xiàng)均正確。故選B。

　　12.【答案及解析】D經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，D項(xiàng)錯(cuò)誤;A、B、C三項(xiàng)均正確。故選D。

　　13.【答案及解析】D除了A、B、C三項(xiàng)外，良好的公司治理應(yīng)具備的特征還包括兩點(diǎn)：一是科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制;二是先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)，能夠?yàn)楫a(chǎn)品定價(jià)、成本核算、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提供有力支撐。在上述對(duì)自身公司治理的要求之外，良好的外部環(huán)境被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健公司治理必要條件。故選D。

　　14.【答案及解析】B資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]÷平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]÷180=35%。故選B。

　　15.【答案及解析】D資本充足率壓力測(cè)試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。故選D。

　　16.【答案及解析】C題中C項(xiàng)應(yīng)為通過資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而不是依靠中央銀行救助;A、B、D三項(xiàng)均正確。故選C。

　　17.【答案及解析】C商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失;利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失;對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失.則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。故選C。

　　1B.【答案及解析】C信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型包括Riskca1C模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性之價(jià)模型以及死亡率模型。信用評(píng)分模型是商業(yè)客戶信用評(píng)級(jí)的一個(gè)發(fā)展階段，與違約概率模型位于同一層次。故選C。

　　19.【答案及解析】A在實(shí)踐中，如果需要對(duì)不同投資期限金融產(chǎn)品的投資收益進(jìn)行比較，需要計(jì)算產(chǎn)品的年化收益率，同時(shí)考慮復(fù)利收益。故選A。

　　20.【答案及解析】D題中A、B、C、三項(xiàng)內(nèi)容都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)是外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源。故選D。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.【答案及解析】ABCD影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括：標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期限和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率。故選ABCD。

　　2.【答案及解析】ABCDE根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。故選ABCDE。

　　3.【答案及解析】ABC在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升，D項(xiàng)錯(cuò)誤;在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降，E項(xiàng)錯(cuò)誤。故選ABC。

　　4.【答案及解析】ABDE市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括：利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、;利率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。故選ABDE。

　　5.【答案及解析】ABCDE商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。故選ABCDE。

　　6.【答案及解析】ABCDE連續(xù)營(yíng)業(yè)方案應(yīng)該是一個(gè)全面的計(jì)劃，具體包括：業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、面臨災(zāi)難時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施、常年持續(xù)性/經(jīng)營(yíng)性的恢復(fù)程序和計(jì)劃、恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)、危機(jī)和事故管理、持續(xù)經(jīng)營(yíng)意識(shí)培訓(xùn)。故選ABCDE。

　　7.【答案及解析】ABCD風(fēng)險(xiǎn)和損失是不可能被完全避免的，E項(xiàng)錯(cuò)誤。故選ABCD。

　　B.【答案及解析】ABCE不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個(gè)概念，D項(xiàng)錯(cuò)誤。A、B、C、E四項(xiàng)均正確。故選ABCE。

　　9.【答案及解析】ABD商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括：①在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作;②意識(shí)到自己缺乏必要知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無(wú)法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況;③意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷。故選ABD。

　　10.【答案及解析】ABD法人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的以企業(yè)/機(jī)構(gòu)客戶為服務(wù)對(duì)象的信貸業(yè)務(wù)，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。C、E兩項(xiàng)屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。故選ABI)。

　　三、判斷題

　　1.【答案及解析】B股東通過行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)、

　　2.【答案及解析】A商業(yè)銀行對(duì)新增貸款通常持有100%的現(xiàn)金。

　　3.【答案及解析】B同受國(guó)家控制的企業(yè)不一定為關(guān)聯(lián)方，也可以彼此之間毫無(wú)交集。

　　4.【答案及解析】A馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

　　5.【答案及解析】B我國(guó)銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。

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