一、單項選擇題

　　1下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是(　　)

　　A. 我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B. 我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C. 資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風險加權資產(chǎn)

　　D. 核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+8×市場風險資本要求)

　　2商業(yè)銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過(　　)來進行操作風險緩釋。

　　A. 提高電子化水平以取代手工操作

　　B. 制定連續(xù)營業(yè)方案

　　C. 購買電子保險

　　D. IT系統(tǒng)災難備援外包

　　3根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計死亡率為(　　)

　　A. 0.17%

　　B. 1.57%

　　C. 1.36%

　　D. 2.43%

　　4如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求(　　)流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

　　A. 小于

　　B. 大予

　　C. 等于

　　D. 以上都不對

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　　5下列關于久期分析的說法.錯誤的是(　　)

　　A. 久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B. 如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C. 如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D. 對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

　　6下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是(　　)

　　A. 戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)

　　B. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制訂以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面上

　　7一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施中的(　　)

　　A. 風險轉(zhuǎn)移

　　B. 風險對沖

　　C. 風險補償

　　D. 風險規(guī)避

　　8巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求正確的是(　　)

　　A. 置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B. 持有期為10個營業(yè)日

　　C. 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D. 至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　9商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的(　　);計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的(　　)

　　A. 100%，100%

　　B. 50%，100%

　　C. 100%，50%

　　D. 50%，50%

　　10(　　)被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A. 申請評分

　　B. 風險評分

　　C. 行為評分

　　D. 破產(chǎn)評分

　　11與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有(　　)

　　A. 特殊性、非盈利性

　　B. 普遍性、非盈利性

　　C. 特殊性、盈利性

　　D. 普遍性、盈利性

　　12中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?(　　)

　　A. 基本指標法

　　B. 標準法

　　C. 高級計量法

　　D. 基本指標法和標準法

　　13下列關于市場約束的表述正確的是(　　)

　　A. 市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權人、銀行股東等

　　B. 市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

　　C. 市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　D. 這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響

　　14與單一法人客戶相比，(　　)不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

　　A. 財務報表真實性較好

　　B. 連環(huán)擔保普遍

　　C. 風險識別難度大

　　D. 貸后監(jiān)督難度大

　　15對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括(　　)

　　A. 經(jīng)營環(huán)境

　　B. 專家主觀估計

　　C. 還款能力

　　D. 資本

　　16下列關于風險分散風險和風險對沖的說法，正確的是(　　)

　　A. 只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風險

　　B. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風險

　　C. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風險

　　D. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風險

　　17商業(yè)銀行不能通過(　　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A. 查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫

　　B. 查詢稅務部門個人客戶信用記錄

　　C. 從其他銀行購買客戶借款記錄

　　D. 查詢海關部門個人客戶信用記錄

　　18衍生產(chǎn)品的(　　)對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A. 衍生作用

　　B. 杠桿作用

　　C. 預期外匯買賣

　　D. 即期外匯買賣

　　19關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包說法錯誤的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構來管理，以此轉(zhuǎn)移操作風險

　　B. 從本質(zhì)上講，業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去

　　C. 在業(yè)務外包中包括財務系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務都可以“包”出去

　　D. 商業(yè)銀行依然對客戶和監(jiān)籬者著保證服務質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責任

　　20下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去

　　B. 通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

　　C. 雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任

　　D. 進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理