二、多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　1巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是(　　)

　　A. 內(nèi)部控制環(huán)境

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C. 內(nèi)部控制措施

　　D. 監(jiān)督與評(píng)價(jià)

　　E. 以上均是

　　2個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(　　)

　　A. 貸款用途

　　B. 主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性做出判斷

　　C. 主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況

　　D. 是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變觀的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　E. 信用情況

　　3商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有(　　)

　　A. 安全性

　　B. 約束性

　　C. 流動(dòng)性

　　D. 效益性

　　E. 規(guī)模性

　　4商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門降低貸款組合風(fēng)險(xiǎn)暴露的主要方法包括(　　)

　　A. 對(duì)質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款，減少其額度占用

　　B. 利用銀團(tuán)貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對(duì)某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)借款人的授信集中度

　　C. 在貸款二級(jí)市場(chǎng)上出售貸款

　　D. 購買其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款

　　E. 對(duì)貸款進(jìn)行資產(chǎn)證券化

　　5在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍包括(　　)

　　A. 豐權(quán)

　　B. 公共企業(yè)

　　C. 外部評(píng)級(jí)為B級(jí)的法人

　　D. 沒有外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)的自然人

　　E. 沒有外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)以下的法人

　　6巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)包括(　　)等方面。

　　A. 資格要求

　　B. 定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C. 定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D. 內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E. 外部數(shù)據(jù)要求

　　7國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有(　　)

　　A. 發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　B. 發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　C. 只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

　　D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

　　E. 受行業(yè)影響較大

　　8巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括(　　)

　　A. 評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

　　B. 評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

　　C. 評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　D. 評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

　　E. 評(píng)價(jià)管理層的能力

　　9KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括(　　)

　　A. 貸款承諾的利息

　　B. 與貸款相同期限的零息國債的收益率

　　C. 貸款的違約回收率

　　D. 貸款期限

　　E. 借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值

　　10下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有(　　)

　　A. 壓力測(cè)試

　　B. 交易限額管理

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)限額管理

　　D. 止損限額管理

　　E. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖