二、多項選擇題

　　1銀行進行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A. 債務人無力償還而逃避還款

　　B. 債務人無力償還而借新還舊

　　C. 合同條款變更導致債務規(guī)模下降

　　D. 債務人無力償還而導致的展期

　　E. 債務人企業(yè)運營不利導致銷售能力下降

　　2經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公詡治理準則，洽理結構框架應當做到(　　)

　　A. 有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制

　　B. 維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C. 確認利益相關者的合法權利

　　D. 保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息

　　E. 確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管

　　3下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是(　　)

　　A. 是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　B. 是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

　　C. 風險監(jiān)測包含兩個層面的內容

　　D. 根據(jù)風險的變化情況及時調整風險應塒計劃

　　E. 在貸款決策前預見風險并采取預案措施

　　4信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為(　　)

　　A. 資產(chǎn)支持債券

　　B. 住房抵押貸款證券

　　C. 消費貸款支持證券

　　D. 企業(yè)貸款支持證券

　　E. 其他貸款支持證券

　　5下列關于經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是(　　)

　　A. 在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調整的資本收益率RAROC

　　B. 在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)

　　C. 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎的經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E. 使用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　6操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A. 就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　B. 信息科技系統(tǒng)事件

　　C. 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件

　　D. 實物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　7商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?(　　)

　　A. 審貸分離原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 展期重審原則

　　D. 責任到人原則

　　E. 追蹤審核原則

　　8下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的是(　　)

　　A. 貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B. 將信貸資產(chǎn)分散于相關性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　C. 將信貸資產(chǎn)分散于負相關的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　D. 相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素

　　E. 貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性

　　9商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務處理系統(tǒng)和主要供內部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括(　　)

　　A. 支持風險評估

　　B. 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C. 生成風險應急方案

　　D. 預測風險發(fā)生概率

　　E. 建立資本模型

　　10可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是(　　)

　　A. 對角線模型

　　B. 因子模型

　　C. 歷史模擬法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

　　三、判斷題

　　1在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。 (　　)

　　2商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構。(　　)

　　3銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的信用風險。 (　　)

　　4利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該l0年期政府債多頭頭寸的經(jīng)濟價值會下降。 (　　)

　　5貸款五級分類主要用于貸前審批。 (　　)