一、單項(xiàng)選擇題

　　1.D

　　解析：D【解析】根據(jù)不良貸款率公式：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%，該銀行的不良貸款率為：(40+9+1)/(i00+100+49+9+1)×100%=ll%，故D選項(xiàng)正確

　　2.A

　　解析：A【解析】客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。故A選項(xiàng)符合題意。

　　3.D

　　解析：D【解析】對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)，在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過定價(jià)來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

　　4.D

　　解析：D【解析】通常操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評估運(yùn)用的方法有：流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會議法、德爾菲法以及調(diào)查問卷法等。故選D

　　5.B

　　解析：B【解析】A項(xiàng)應(yīng)規(guī)避的是自身的風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)魔為市場價(jià)格;D項(xiàng)銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　6.A

　　解析：A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是備個(gè)層級，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　7.B

　　解析：B【解析】最終的監(jiān)督和控制權(quán)力只能集中在總行。商業(yè)銀行對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括A、C、D三項(xiàng)所述內(nèi)容

　　8.A

　　解析：A【解析】名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，不具有實(shí)質(zhì)性意義

　　9.D

　　解析：D【解析】相關(guān)性，就是兩個(gè)債務(wù)人同時(shí)違約的概率。這個(gè)概念是解題關(guān)鍵，如果不能正確理解，看到“相關(guān)”就要考慮能同時(shí)作用于幾個(gè)債務(wù)人的情形，所給四個(gè)選項(xiàng)中，A、B、C都是能影響一批債務(wù)人的因素，它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境，只有D項(xiàng)是作用于自己不會影響他人的情形。故選D

　　10.A

　　解析：A【解析】本題考查審慎經(jīng)營類指標(biāo)的種類。審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。成本收入比屬于經(jīng)營類指標(biāo)，并不包含在此之列

　　11.B

　　解析：B【解析】健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括：(1)樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念;(2)加強(qiáng)高級管理層的驅(qū)動(dòng)作用;(3)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　12.A

　　解析：A【解析】風(fēng)險(xiǎn)自留是指對一些無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，在不影響大局利益的前提下自我承擔(dān)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　13.D

　　解析：D【解析】內(nèi)部流程因素引起的擻作風(fēng)險(xiǎn)是指由予商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會汁錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。本題中的操作風(fēng)險(xiǎn)就是由于業(yè)務(wù)流程沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的，故選D

　　14.D

　　解析：D【解析】交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指在交易過程中，未遵循操作規(guī)定導(dǎo)致交易和定價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤

　　15.C

　　解析：C【解析】會計(jì)資本又稱賬面資本，故A選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的(而非完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平)商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，故B、D選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。故C選項(xiàng)說法正確

　　16.D

　　解析：D【孵析】A項(xiàng)屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　17.C

　　解析：C【解析】不管是買方期權(quán)還是賣方期權(quán)都是期權(quán)的“持有者”，“買賣”是他們未來的權(quán)利。與期權(quán)有關(guān)的任何參數(shù)變動(dòng)如果對持有人來說風(fēng)險(xiǎn)增大，期權(quán)的價(jià)值就會增大。本題中。期限增加和波動(dòng)率增加都是增大風(fēng)險(xiǎn)，于是會增加期權(quán)的價(jià)值。需要注意的是，對于期權(quán)的“買方賣療”不能簡單認(rèn)為兩者是對應(yīng)買賣關(guān)系。

　　18.B

　　解析：B【解析】商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中予同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　19.B

　　解析：B【解析】內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管投章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　20.B

　　解析：B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。故選B

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面

　　2.B,C,

　　解析：BC【解析】本題考查對收益率曲線圖的理解。收益率曲線圈中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示資產(chǎn)的各到期期限和對應(yīng)的收益率。

　　3.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)的分類。根據(jù)利率方面的知識可以知道，利率風(fēng)險(xiǎn)包括：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。因此選項(xiàng)A、B、C是正確的

　　4.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，因此B、E項(xiàng)正確。 資產(chǎn)證券化有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性，因此C選項(xiàng)正確;信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移、對沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給交易對方，因此D選項(xiàng)正確。

　　5.C,D,

　　解析：CD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”是：第一防線——前臺業(yè)務(wù)人員;第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門;第三道防線——內(nèi)部審計(jì)部門

　　6.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因?yàn)椋?1)銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)I(2)銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動(dòng);(3)存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的;(4)風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素。銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)獲得收益;(5)銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

　　7.C,E,

　　解析：CE【解析】使銀行喪失流動(dòng)性主要有兩個(gè)方面：銀行自身經(jīng)營管理出現(xiàn)問題導(dǎo)致流動(dòng)性受損;公眾對銀行體系失去信心從而出現(xiàn)擠兌導(dǎo)致銀行的無法應(yīng)對。

　　8.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本題考查貸款分類。我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含正常、關(guān)注、次級、可疑、損失的貸款

　　9.A,B,

　　解析：AB【解析】商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范

　　10.A,C,

　　解析：AC【解析】利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負(fù)債。由此可知，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口;當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　三、判斷題

　　1.正確

　　解析：Credit Risk+模型的假設(shè)不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　2.正確

　　解析：違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。

　　3.正確

　　解析：暫無

　　4.正確

　　解析：如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。這與傳統(tǒng)上危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略形成鮮明的對比。

　　5.正確

　　解析：過高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可能是因?yàn)槠髽I(yè)的銷售條件過于苛刻，不利于企業(yè)長期發(fā)展

銀行從業(yè)資格考試《中級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
中級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫	搶先試用

　　自學(xué)沒有自制力?找不到備考資料?進(jìn)入考試網(wǎng)焚題庫,免費(fèi)刷題、閱讀干貨筆記、任性下資料>>