一、單項選擇題

　　1.【答案及解析】D商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險存在于資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)中。故選D。

　　2.【答案及解析】A當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。故選A。

　　3.【答案及解析】B EVA=稅后凈利潤-資本成本=700-500=200(萬)。故選B。

　　4.【答案及解析】C現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(50 000 000十100 000 000)÷5 000 000 000=0.03。故選C。

　　5.【答案及解析】C大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)÷(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故選C。

　　6.【答案及解析】D對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是管理者人品、管理者誠信度和授信動機(jī)等。故選D。

　　7.【答案及解析】C商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風(fēng)險包括短期借款不能按期償還的負(fù)債流動性風(fēng)險和長期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風(fēng)險。故選C。

　　8.【答案及解析】D股東通過行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險。故選D。

　　9.【答案及解析】B商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于客戶風(fēng)險。故選B。

　　10.【答案及解析】D信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型包括線性概率模型、Probit模型和線性辨別模型。CreditMetriCs模型屬于信用風(fēng)險管理模型。故選D。

　　11�！敬鸢讣敖馕觥緾商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益。故選C。

　　12.【答案及解析】C題中C項錯誤，正確表述應(yīng)改為資本要求為99.9%置信水平下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失。故選C。

　　13.【答案及解析】B根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重定位5(、%。故選B。

　　14.【答案及解析】C我國商業(yè)銀行目前開展的個人客戶貸款業(yè)務(wù)是個人住宅抵押貸款、個人零售貸款，尚未開展循環(huán)零售貸款。故選C。

　　15.【答案及解析】C對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是存款人擠提存款。因為一般銀行都不會有這么多現(xiàn)金，所以很容易因為擠提事件造成不能經(jīng)營的情況。故選C。

　　16。【答案及解析】D 0岫I5評級體系的分析涉及的主要指標(biāo)和考評標(biāo)準(zhǔn)是：第一，資本充足率(資本/風(fēng)險資產(chǎn))，要求這一比率達(dá)到6.j%～7%;第二，有問題放款與基礎(chǔ)資本的比率，一般要求該比率低于15%;第三，管理者的領(lǐng)導(dǎo)能力和員工素質(zhì)、處理突發(fā)問題應(yīng)變能力和董事會決策能力、內(nèi)部技術(shù)控制系統(tǒng)的完善性和創(chuàng)新服務(wù)吸引顧客的能力;第四，凈利潤與盈利資產(chǎn)之比在1%以上為第一、二級，若該比率在0～1%之間為第三、四級，若該比率為負(fù)數(shù)則評為第五級;第五，隨時滿足存款客戶的取款需要和貸款客戶的貸款要求的能力。故選D。

　　17.【答案及解析】C我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是《金融違法行為處罰辦法》。故選C。

　　18.【答案及解析】D 2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》中所稱商業(yè)銀行是指在人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行。故選D。

　　19.【答案及解析】C《人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心。故選C。

　　20.【答案及解析】A商業(yè)銀行外部審計主要是針對財務(wù)狀況方面。外部審計主要是國家有關(guān)審計部門對商業(yè)銀行財政經(jīng)營狀況的審查。故選A。

　　二、多項選擇題

　　1.【答案及解析】ABCDE從各國監(jiān)管"-3局和銀行業(yè)的實踐看，交易賬戶涵蓋的金融工具種類一般包括：可轉(zhuǎn)讓證券、集合投資份額、存款證及其他類似的資本市場工具、金融期貨、遠(yuǎn)期合約、互換合約、期權(quán)等。故選AI{1"DE。

　　2.【答案及解析】ABCDE商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注保證人的資格、保證人的意愿、保證的法律責(zé)任、保證人的財務(wù)實力、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的交易等方面。故選ABCDE。

　　3.【答案及解析】ABC客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：①基本面指標(biāo)(定性指標(biāo)或非財務(wù)指標(biāo))。包括品質(zhì)類、實力類和環(huán)境類指標(biāo);②財務(wù)指標(biāo)。E項屬于財務(wù)指標(biāo)。故選ABC。

　　4.【答案及解析】 ABCDE商業(yè)行的貸款平均額和核心存款平均存款額間的差異構(gòu)成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施有：向央行再貼現(xiàn)、同業(yè)拆入、證券回購、將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、介入貨幣市場融資等。故選ABCDE。

　　5.【答案及解析】 ABCDE商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制;提高解決問題的能力;提高發(fā)言人的溝通技能;危機(jī)現(xiàn)場處理;危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通;管理危機(jī)過程中的信息交流等故選ABCDE。

　　6.【答案及解析】 ABC戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)是：①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的;②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失;③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會。故選ABC。

　　7.【答案及解析】ABCDE絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。絕對收益也是實際生活中對投資收益的最直接和最直觀的度量方式，是投資成果的直接反映，是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。故選ABCDE。

　　8.【答案及解析】ACE風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個方面。故選ACE。

　　9.【答案及解析】CDE銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價，外部審計側(cè)重于財務(wù)報表審計，外部市計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查，外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內(nèi)容，因此具有相對獨立、客觀、公正的立場，成為市場主體關(guān)注的重要依據(jù)，外部審計的權(quán)限包括有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財務(wù)收支計劃。故選CDE。

　　10.【答案及解析】ABDE股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，C選項說法錯誤。故選At{I)E。

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