二、多項(xiàng)選擇題

　　1.我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括(　　)。

　　A.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》

　　B.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　2.衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要包括(　　)

　　A.預(yù)期現(xiàn)金流量比

　　B.凈貸款/總資產(chǎn)

　　C.證券資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　D.易變負(fù)債/負(fù)債總額

　　E.(現(xiàn)金資產(chǎn)+國(guó)庫(kù)券)/總資產(chǎn)

　　3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)。

　　A.場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B.場(chǎng)外的期權(quán)合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　4.銀行常用的外匯風(fēng)險(xiǎn)限額管理主要包括(　　)。

　　A.即期外匯頭寸限額

　　B.掉期外匯買賣限額

　　C.敞口頭寸限額

　　D.止損點(diǎn)限額

　　E.換期利率頭寸限額

　　5.商業(yè)銀行通常采用(　　)方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金

　　B.沖減利潤(rùn)

　　C.利用資本金

　　D.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

　　E.限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)行為

　　6.健全我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系包括以下哪些內(nèi)容?(　　)

　　A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念

　　B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C.強(qiáng)化責(zé)任追究機(jī)制

　　D.健全信息管理系統(tǒng)

　　E.強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度

　　7.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有(　　)。

　　A.不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)

　　B.備用信用證

　　C.商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)

　　D.信用擔(dān)保

　　E.利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　8.我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理的措施包括(　　)。

　　A.明確披露原則

　　B.完善管理法規(guī)

　　C.改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

　　D.強(qiáng)化表外信息披露

　　E.落實(shí)監(jiān)控制度

　　9.以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利

　　B.委托方偽造收付款憑證騙收資金

　　C.銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麄髡`導(dǎo)銷售

　　D.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失

　　E.超越委托范同辦理業(yè)務(wù)

　　10.針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAME1。)分析系統(tǒng)包括(　　)

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流動(dòng)性

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行對(duì)營(yíng)業(yè)收入不超過4億人民幣企業(yè)的債權(quán)是中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露。(　　)

　　2.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，首先應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進(jìn)行判斷。(　　)

　　3.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性生風(fēng)險(xiǎn)的作用。(　　)

　　4.商業(yè)銀行應(yīng)為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。(　　)

　　5.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越小，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越不明顯。(　　)