一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案及解析】B在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。故選B。

　　2.【答案及解析】B商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素包括：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)新和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。故選B。

　　3.【答案及解析】B遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故選1{，

　　4.【答案及解析】A市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。故選A。

　　5.【答案及解析】C 2004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。故選C。

　　6.【答案及解析】B總收益一1(10×(1+10%)5—161(元)。故選B。

　　7.【答案及解析】B資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式。故選B。

　　8.【答案及解析】A題目沒(méi)有說(shuō)明，我們可以認(rèn)為是單利。年利率=年息÷本金×

　　100%。第一筆年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二筆年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故選A。

　　9.【答案及解析】C盈利能力指標(biāo)包括資產(chǎn)收益率、資本金收益率、凈業(yè)務(wù)收益率。故選C。

　　10.【答案及解析】C商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核兩個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在一個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)減至最低的管理過(guò)程�？�(jī)效考核是企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的.運(yùn)用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，采取科學(xué)的方法，對(duì)承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程及結(jié)果的各級(jí)管理人員完成指定任務(wù)的工作實(shí)績(jī)和由此帶來(lái)的諸多效果做出價(jià)值判斷的過(guò)程。故選C

　　11.【答案及解析】C風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的限額。如對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額和對(duì)期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額。故選C。

　　12.【答案及解析】B系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒以及對(duì)第三方程序欺詐的防護(hù)等。故選B。

　　13.【答案及解析】D高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)算監(jiān)管資本要求。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序。故選D。

　　14.【答案及解析】A我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》定義的流動(dòng)性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)款項(xiàng)軋差后資產(chǎn)方凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個(gè)月內(nèi)到期的合格貸款、一個(gè)月內(nèi)到期的債券投資、在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)上可隨時(shí)變現(xiàn)的債券投資、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。故選A。

　　15.【答案及解析】C VaR模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型;CreditMetriCs是針對(duì)信用的計(jì)量模型，沒(méi)有特定的范圍;KM、v’是運(yùn)用現(xiàn)代期權(quán)定價(jià)理論建立起來(lái)的違約預(yù)測(cè)模型;高級(jí)計(jì)量法是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量模型。故選C。

　　16.【答案及解析】A對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于某種因素的影響和變化，導(dǎo)致股市上所有股票價(jià)格的下跌，從而給股票持有人帶來(lái)?yè)p失的可能性。故選A。

　　17.【答案及解析】B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法很多，較為常用的包括自我評(píng)估法、計(jì)分法、情景分析法、風(fēng)險(xiǎn)圖示法、檢查表法、問(wèn)卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來(lái)使用。故選B。

　　18.【答案及解析】B操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別，并由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行交割及流程管理事件等七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類(lèi)型。交易過(guò)程中.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)t故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。故選B。

　　19.【答案及解析】A資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進(jìn)而無(wú)法滿(mǎn)足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，屬于資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故選A。

　　20.【答案及解析】D商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于6%，資本克足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的100%。故選D。.

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.【答案及解析】ABC“巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱：①第一支柱——最低資本規(guī)定。新協(xié)議在第一支柱中考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，并為計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)提供了幾種備選方案;②第二支柱一一監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查。委員會(huì)認(rèn)為，監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查是最低資本規(guī)定和市場(chǎng)紀(jì)律的重要補(bǔ)充;③第三支柱一～市場(chǎng)紀(jì)律。委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，市場(chǎng)紀(jì)律具有強(qiáng)化資本監(jiān)管，幫助監(jiān)管當(dāng)局提高金融體系安全、穩(wěn)健的潛在作用。故選√6戰(zhàn)。

　　2.【答案及解析】AC商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)“三性”目標(biāo)之間存在著矛盾主要表現(xiàn)為：①流動(dòng)性目標(biāo)要求降低盈利性資產(chǎn)的運(yùn)用率，即流動(dòng)性和效益性存在矛盾;②資金的效益性要求選擇有較高收益資產(chǎn)，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益資產(chǎn)，即效益性和安全性存在矛盾。故選AC。

　　3.【答案及解析】BCDE資產(chǎn)證券化有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來(lái)源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性;設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類(lèi);信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移或?qū)�沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給交易對(duì)方。故選BCDE。

　　4.【答案及解析】BC違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性;違約損失率是指某一項(xiàng)債務(wù)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，因此違約概率和違約損失率是不同的概念，A選項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，D選項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，E選項(xiàng)錯(cuò)誤。故選BC。

　　5.【答案及解析】ABCD專(zhuān)業(yè)貸款具體可劃分為項(xiàng)目融資、物品融資、商品融資、房地產(chǎn)貸款。故選ABCD。

　　6.【答案及解析】ABCD行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。E項(xiàng)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)范疇。故選ABCD。

　　7.【答案及解析1 BDE風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括資本充足程度、盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度等指標(biāo)。A選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo);C選項(xiàng)是流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。故選BDE。

　　B.【答案及解析】ABD外;r-風(fēng)險(xiǎn)是匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生損益可能的一種特定狀態(tài)。按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間階段，通常將匯率風(fēng)險(xiǎn)分為三類(lèi)：會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。故選ABD。

　　9.【答案及解析】ABC個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為三大類(lèi)：①個(gè)人住宅抵押貸款;②個(gè)人零售貸款;③循環(huán)零售貸款。故選ABC。

　　10.【答案及解析】ABCDE監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個(gè)方面：建立各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng);是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序;對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全;風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。故選ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.【答案及解析】A資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好。

　　2.【答案及解析】A信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　3.【答案及解析】A在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。

　　4.【答案及解析】B不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款×100%。

　　5.【答案及解析】B從全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素，由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，所以分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不是必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。

　　自學(xué)沒(méi)有自制力?找不到備考資料?進(jìn)入考試網(wǎng)焚題庫(kù),免費(fèi)刷題、閱讀干貨筆記、任性下資料>>