二、多項(xiàng)選擇題

　　1.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施中，正確的有(　　)。

　　A.同業(yè)拆人一筆款項(xiàng)

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　2.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包含(　　)。

　　A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　B.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

　　C.實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析

　　D.實(shí)施方案中的潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E.銀行日常管理的規(guī)范

　　3.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假設(shè)包括(　　)。

　　A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　B.利率變化及預(yù)期

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

　　E.公司的整體戰(zhàn)略

　　4.情景分析中的情景可以(　　)。

　　A.人為設(shè)定

　　B.直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景

　　C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

　　D.從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到

　　E.通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到

　　5.目前，金融機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作有(　　)。

　　A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.預(yù)先評(píng)估市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　C.改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　D.確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改一些不利信息

　　6.收益率曲線的重要特性有(　　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直觀性

　　D.解釋性

　　E.分析性

　　7.當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在的問(wèn)題有(　　)。

　　A.信息披露內(nèi)容不全面

　　B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

　　C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　D.影響利益相關(guān)方作出決策

　　E.信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善

　　8.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.累積外匯敞口頭寸比例

　　D.市值敏感性比率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法中，正確的有(　　)。

　　A.銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

　　B.監(jiān)管部門(mén)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.必須在實(shí)現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)控、分析、預(yù)警和處置機(jī)制

　　E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線

　　10.下列屬于CAMELs的有(　　)。

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.盈利性

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　三、判斷題

　　1.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的核心。(　　)

　　2.由于我國(guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異十分顯著，所以在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過(guò)程中應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。(　　)

　　3.貸款五級(jí)分類主要用于貸前審批。(　　)

　　4.CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。(　　)

　　5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.C【解析】高級(jí)計(jì)量法是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。故本題選c。

　　2.C【解析】2012年6月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。故本題選c。

　　3.A【解析】累計(jì)總敞口頭寸=690+560+470+380=2100。故本題選A。

　　4.A【解析】題干中說(shuō)明了是“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”，也就是沒(méi)有采取什么控制措施，可以判斷為風(fēng)險(xiǎn)自留。故本題選A。

　　5.B【解析】董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。

　　6.D【解析】盯模方法就是以某一市場(chǎng)變量作為計(jì)算基礎(chǔ)，推算出成計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。故本題選D。

　　7.B【解析】被納入資本要求范圍的：交易賬戶——利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);銀行賬戶和交易賬戶——匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。

　　8.C【解析】商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)不能片面追求快速見(jiàn)效。故本題選C。

　　9.A【解析】?jī)?nèi)部審計(jì)作為一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。內(nèi)部審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，提出對(duì)應(yīng)方案，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。故本題選A。

　　10.B【解析】在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。故本題選B。

　　11.B【解析】20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理處于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。故本題選B。

　　12.C【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。

　　13.D【解析】根據(jù)計(jì)算公式：百分比收益率(R)=P1+D-Po/Po×100%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100)×100%=12.22%。故本題選D。

　　14.A【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度：①企業(yè)的目標(biāo)，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo);②全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，包括內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)反映、控制活動(dòng)、信息和交流、監(jiān)控;③企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)范圍、職能部門(mén)范圍、業(yè)務(wù)線范圍、子公司范圍。故本題選A。

　　15.A【解析】權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。故本題選A。

　　16.D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。故本題選D。

　　17.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、規(guī)定和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。故本題選B。

　　18.D【解析】在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。故本題選D。

　　19.C【解析】?jī)?nèi)部模型法是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。故本題選C。

　　20.B【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。故本題選B。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABCDE【解析】題中每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A項(xiàng)，同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借入一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B項(xiàng)，減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C項(xiàng)，可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在可以銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D項(xiàng)，是緊急求救措施;E項(xiàng)，是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。故本題選ABCDE。

　　2.ACD【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進(jìn)行修改，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析。故本題選ACD。

　　3.ABD【解析】在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，包括整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化及預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等。故本題選ABD。

　　4.ABCDE【解析】情景分析中的情景可以包括：①人為設(shè)定;②直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景;③包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景;④從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到;⑤通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到。故本題選ABCDE。

　　5.ACD【解析】有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;②確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。故本題選ACD。

　　6.ABDE【解析】收益率曲線的特點(diǎn)包括代表性、操作性、解釋性、分析性。故本題選ABDE。

　　7.ABCE【解析】當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在以下問(wèn)題：①信息披露內(nèi)容不全面;②風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分;③表外業(yè)務(wù)信息披露不充分;④信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。因此，借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束。故本題選ABCE。

　　8.CD【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括累積外匯敞口頭寸比例、市值敏感性比率。A、B、E項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。故本題選CD

　　9.ABCD【解析】監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。其中，銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控，A、B、C、D項(xiàng)正確。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，E項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選ABCD。

　　10.ACDE【解析】CAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。CAMELs評(píng)級(jí)包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大因素。故本題選ACDE。

　　三、判斷題

　　1.A【解析】現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的核心是公司治理。題干表述正確。故本題選A。

　　2.A【解析】在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過(guò)程中考慮區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量，是因?yàn)槲覈?guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異十分顯著。題干表述正確。故本題選A。

　　3.B【解析】貸款五級(jí)分類主要用于貸后管理。故本題選B。

　　4.A【解析】KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，它認(rèn)為企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。題干表述正確。故本題選A。

　　5.B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。故本題選B。

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