二、多項(xiàng)選擇題

　　1.在操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評估的過程中，依據(jù)評審對象的不同，可采用的方法有(　　)。

　　A.流程分析法

　　B.情景模擬法

　　C.風(fēng)險(xiǎn)地圖法

　　D.調(diào)查問卷法

　　E.損失分布法

　　2.中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中明確提出的監(jiān)管資本要求有(　　)。

　　A.最低資本要求

　　B.儲備資本要求和逆周期資本要求

　　C.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

　　D.非系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

　　E.第二支柱資本要求

　　3.常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

　　D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

　　E.制定應(yīng)急預(yù)案

　　4.下列關(guān)于高級計(jì)量法的說法中，正確的有(　　)。

　　A.高級計(jì)量法屬于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的重要方法之一

　　B.商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　C.高級計(jì)量法的技術(shù)要點(diǎn)包括制定數(shù)據(jù)清洗標(biāo)準(zhǔn)和模型構(gòu)建流程

　　D.高級計(jì)量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線

　　E.將銀行視為一個(gè)整體來衡量操作風(fēng)險(xiǎn)，只分析銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平，而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析

　　5.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.損失事件

　　C.誘因控制措施

　　D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E.資本金水平

　　6.止損限額適用于(　　)的累計(jì)損失。

　　A.1日

　　B.2年

　　C.1周

　　D.1個(gè)月

　　E.3個(gè)月

　　7.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評估主要包括(　　)。

　　A.董事會和高管層對銀行風(fēng)險(xiǎn)是否實(shí)施有效監(jiān)督

　　B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C.銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、檢測和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)

　　D.內(nèi)部控制制度和審計(jì)工作能否及時(shí)識別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足

　　E.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化以及其他突發(fā)事件的例外安排

　　8.零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的(　　)。

　　A.金融知識

　　B.金融經(jīng)驗(yàn)

　　C.銀行的地理位置

　　D.產(chǎn)品種類

　　E.服務(wù)質(zhì)量

　　9.下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有(　　)。

　　A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

　　B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

　　E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)

　　10.下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有(　　)。

　　A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

　　B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查

　　C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄

　　D.外部審計(jì)意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場

　　E.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(　　)

　　3.風(fēng)險(xiǎn)評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。(　　)

　　4.國別風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。(　　)

　　5.無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.D【解析】市場準(zhǔn)入的原則是公開、公平、公正、效率及便民。其主要目標(biāo)是：①保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系;②維護(hù)銀行市場秩序;③保護(hù)存款者的利益。故本題選D。

　　2.B【解析】資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。故本題選B。

　　3.D【解析】對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。故本題選D。

　　4.A【解析】對于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。故本題選A。

　　5.A【解析】資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，即在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。借款人無法按期償還貸款，銀行的資產(chǎn)便得不到及時(shí)償付，從而造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選A。

　　6.A【解析】巴塞爾委員會認(rèn)為最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券。這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。故本題選A。

　　7.D【解析】測量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。故本題選D。

　　8.C【解析】關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徒金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。本題中，關(guān)注類貸款向下遷移，就是轉(zhuǎn)為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數(shù)值代入公式即關(guān)注類貸款遷徙率=600/(4000-500)×100%=17.1%。故本題選C。

　　9.B【解析】流動(dòng)比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。故本題選B。

　　10.A【解析】預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率=1%×600×(1-40%)=3.6(萬元)。故本題選A。

　　11.A【解析】正常貸款遷徙率屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。故本題選A。

　　12.B【解析】資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對較弱。故本題選B。

　　13.C【解析】名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。故本題選C。

　　14.A【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。目前，商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法。故本題選A。

　　15.C【解析】內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。一個(gè)戰(zhàn)略清晰、目標(biāo)明確、職責(zé)到位的現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系與培植一種以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展為根本的增值型合規(guī)文化是密不可分的。只有把先進(jìn)的合規(guī)文化貫穿到商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略中，根植于整個(gè)銀行的運(yùn)行之中，內(nèi)化為員工的職業(yè)態(tài)度和工作習(xí)慣，才能構(gòu)建起抵御風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)強(qiáng)防線，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。故本題選C。

　　16.B【解析】根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行可根據(jù)不同的操作風(fēng)險(xiǎn)類型采取相應(yīng)的管理策略。故本題選B。

　　17.A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個(gè)業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式劃分為柜臺業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、資金交易業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個(gè)方面。故本題選A。

　　18.C【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款、個(gè)人質(zhì)押貸款等。故本題選c。

　　19.B【解析】預(yù)期收益率E(R)=0.05×50%+0.25×30%+0.40×10%-0.25×10%-0.05×30%=10%。故本題選B。

　　20.D【解析】財(cái)務(wù)狀況分析是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價(jià)企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。故本題選D。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABD【解析】在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會議法、調(diào)查問卷法等方法，并借助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及損失事件分類、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估。C、E項(xiàng)為操作風(fēng)險(xiǎn)的評估方法。故本題選ABD。

　　2.ABCE【解析】中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求：①最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%;②儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求;③系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%;④以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。故本題選ABCE。

　　3.ACD【解析】常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配;提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平。故本題選ACD。

　　4.ABC【解析】高級計(jì)量法，是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法的技術(shù)要點(diǎn)包括制定數(shù)據(jù)清洗標(biāo)準(zhǔn)和模型構(gòu)建流程。D、E項(xiàng)分別是標(biāo)準(zhǔn)法和基本指標(biāo)法的描述。故本題選ABC。

　　5.ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容主要有以下六個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)狀況、重大操作風(fēng)險(xiǎn)、損失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平。故本題選ABCDE。

　　6.ACD【解析】止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于1日、1周或1個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。故本題選ACD。

　　7.ABCD【解析】E項(xiàng)屬于對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查。故本題選ABCD。

　　8.ABCDE【解析】零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。故本題選ABCDE。

　　9.AB【解析】流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，A、B項(xiàng)正確;C項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系;D項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系;E項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。故本題選AB。

　　10.CDE【解析】銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，A項(xiàng)錯(cuò)誤;外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查，B項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選CDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。

　　2.B【解析】相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。故本題選B。

　　3.A【解析】風(fēng)險(xiǎn)評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。故本題選A。

　　4.B【解析】國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。故本題選B。

　　5.B【解析】從全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素;但由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，所以分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門不是必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。故本題選B。

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