二、多項選擇題

　　1.目前最廣泛應(yīng)用的信用風險評分模型包括(　　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　2.關(guān)于債項評級的說法中，錯誤的有(　　)。

　　A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　3.按照執(zhí)行價格，期權(quán)可分為(　　)。

　　A.溢價期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.折價期權(quán)

　　D.價內(nèi)期權(quán)

　　E.價外期權(quán)

　　4.下列各項中，能使銀行失去流動性的情形有(　　)。

　　A.提高準備金比率

　　B.存款額下降

　　C.經(jīng)營管理失當

　　D.衍生品交易中遭受巨額損失

　　E.公眾對銀行體系失去信心

　　5.哈佛大學商學院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風險模型認為，戰(zhàn)略風險的來源有(　　)。

　　A.營運風險

　　B.競爭風險

　　C.信用風險

　　D.客戶違約風險

　　E.資產(chǎn)減值風險

　　6.對于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在(　　)。

　　A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險

　　B.提供化解不良貸款的思路

　　C.防止信貸萎縮，增強資本的流動性

　　D.有助于緩解大企業(yè)融資難問題

　　E.使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境

　　7.商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.限額管理

　　C.風險對沖

　　D.經(jīng)濟資本配置

　　E.自我評估

　　8.以下關(guān)于遠期和期貨的說法中，正確的有(　　)。

　　A.遠期合約是標準化的

　　B.期貨合約是非標準化的

　　C.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動性較好，遠期合約流動性差

　　9.缺口分析的局限性有(　　)。

　　A.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.只考慮了重新定價期限的不同帶來的利率風險，未考慮基準風險

　　C.未考慮利率變動對非利息收入的影響

　　D.未考慮利率變動對銀行整體價值的影響

　　E.只能反映定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時問的不同而導致的頭寸實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險

　　10.以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中，正確的有(　　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.更精確和可靠

　　C.計算量很大

　　D.對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　E.存在一定的模型風險

　　三、判斷題

　　1.如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正，即凈資產(chǎn)為正，說明在美元上處于多頭。(　　)

　　2.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。(　　)

　　3.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。(　　)

　　4.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。(　　)

　　5.對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。(　　)

　　一、單項選擇題

　　1.C【解析】一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。故本題選C。

　　2.A【解析】后勤保障部門主要負責制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災難恢復和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。故本題選A。

　　3.B【解析】關(guān)鍵風險指標是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。故本題選B。

　　4.A【解析】非流程風險是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的。人力資源配置不當風險屬于非流程風險。故本題選A。

　　5.D【解析】自我評估法的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。故本題選D。

　　6.C【解析】業(yè)務(wù)管理部門負責控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風險，定期向風險管理部門就操作風險狀況進行報告，并配合風險管理部門開展工作。作為操作風險防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對操作風險的管理情況負直接責任。故本題選C。

　　7.C【解析】當資金來源大于資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”。故本題選C。

　　8.C【解析】絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的流動性風險危機。故本題選C。

　　9.B【解析】短邊法是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。故本題選B。

　　10.C【解析】商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。故本題選C。

　　11.C【解析】該銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進，因此其采用的計量總敞口頭寸方法為凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸為：(180+430)-(390+130)=90。故本題選C。

　　12.B【解析】國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑是，各業(yè)務(wù)部門負責收集與操作風險相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報告至操作風險管理部門。操作風險管理部門匯總內(nèi)外部風險信息并集中處理、評估后，形成操作風險報告遞交管理層。故本題選B。

　　13.A【解析】操作風險報告的主要內(nèi)容應(yīng)當包括風險狀況、損失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風險指標、資本金水平五個主要部分。故本題選A。

　　14.B【解析】標準法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀、其他業(yè)務(wù)。故本題選B。

　　15.C【解析】良好的銀行監(jiān)管標準是：①促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;②努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力;③對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為;④鼓勵公平競爭，反對無序競爭;⑤高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源;⑥對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制。故本題選C。

　　16.A【解析】流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。自我評估法、關(guān)鍵風險指標法、因果分析模型都是用來處理操作風險的。故本題選A。

　　17.B【解析】現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)。該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。故本題選B。

　　18.B【解析】當資金來源小于資金使用時，出現(xiàn)流動性赤字，此時必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動性風險。根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當對其流動性狀況引起高度重視。故本題選B。

　　19.A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來源。故本題選A。

　　20.D【解析】聲譽風險管理的具體做法有：強化聲譽風險管理培訓，確保實現(xiàn)承諾，確保及時處理投訴和批評，盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致，增強對客戶/公眾的透明度，將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任和經(jīng)營目標結(jié)合起來，保持與媒體的良好接觸，制定危機管理規(guī)劃。故本題選D。

　　二、多項選擇題

　　1.CDE【解析】信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。故本題選CDE。

　　2.DE【解析】債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。故本題選DE。

　　3.BDE【解析】按照執(zhí)行價格，期權(quán)可分為價內(nèi)期權(quán)、平價期權(quán)和價外期權(quán)。故本題選BDE。

　　4.CDE【解析】使銀行喪失流動性主要在于兩個方面：①銀行自身經(jīng)營管理出現(xiàn)問題導致流動性受損;②公眾對銀行體系失去信心，從而出現(xiàn)擠兌導致銀行的無法應(yīng)對。另外D項情形也可能使銀行失去流動性。故本題選CDE。

　　5.ABE【解析】根據(jù)哈佛大學商學院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風險模型，戰(zhàn)略風險有三大基本來源：①營運風險;②資產(chǎn)減值風險;③競爭風險。故本題選ABE。

　　6.ABCE【解析】信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在：①分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險;②提供化解不良貸款的思路;③防止信貸萎縮，增強資本的流動性;④有助于緩解中小企業(yè)融資難問題;⑤使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。故本題選ABCE。

　　7.BCD【解析】商業(yè)銀行市場風險控制的方法主要有：①限額管理，限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段;②風險對沖，商業(yè)銀行應(yīng)當利用金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實現(xiàn)對沖，即當原風險敞口出現(xiàn)虧損時，新風險敞口產(chǎn)生盈利，并適當?shù)盅a虧損;③經(jīng)濟資本配置，經(jīng)濟資本配置通常采用自上而下法和自下而上法。故本題選BCD。

　　8.CDE【解析】遠期合約是非標準化的，A項錯誤;期貨合約是標準化的，B項錯誤。故本題選CDE。

　　9.ABCD【解析】缺口分析存在的局限性表現(xiàn)在：①缺口分析假定同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同，因此，忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;②缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重新定價風險)，而未考慮當利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風險(即基準風險);③非利息收入日益成為銀行當期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響;④由于缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。E項表述內(nèi)容是久期分析的局限性。故本題選ABCD。

　　10.ABCE【解析】對數(shù)據(jù)的依賴性強是歷史模擬法的缺點。故本題選ABCE。

　　三、判斷題

　　1.A【解析】敞口頭寸為正，說明美元處于多頭。題干表述正確。故本題選A。

　　2.B【解析】根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)風險的作用。信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。故本題選B。

　　3.A【解析】相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。題干表述正確。故本題選A。

　　4.A【解析】1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本完成。題干表述正確。故本題選A。

　　5.B【解析】對商業(yè)銀行進行風險管理是銀行所有部門的責任。故本題選B。

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