二、多項選擇題

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述中，正確的有( )。

　　A.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案

　　B.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告

　　C.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

　　D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險

　　E.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制

　　2.風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于( )的支出。

　　A.人員工資

　　B.風(fēng)險分析

　　C.經(jīng)濟資本配置

　　D.風(fēng)險補償

　　E.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　3.與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征是( )

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.財務(wù)報表真實性差

　　C.不存在連環(huán)擔(dān)保

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

　　E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大

　　4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B.利用資產(chǎn)負債表里的正負收益抵消，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/P>

　　5.情景模擬方法中的動態(tài)模擬，是在靜態(tài)模擬的基礎(chǔ)上，考慮反映( )等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟價值變化的動態(tài)方法。

　　A.銀行經(jīng)營變化

　　B.業(yè)務(wù)增長

　　C.新產(chǎn)品

　　D.客戶行為

　　E.資產(chǎn)負債變化情況

　　6.各國政府及監(jiān)管機構(gòu)有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管的主要原因是( )。

　　A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提高金融服務(wù)

　　B.銀行普遍存在擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

　　C.風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正式通過管理和經(jīng)營風(fēng)險獲得收益

　　D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握的信息是不對稱的

　　E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

　　7.利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為( )。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.股票價格風(fēng)險

　　E.期權(quán)性風(fēng)險

　　8.保證法律責(zé)任一般包括( )。

　　A.部分責(zé)任保證

　　B.連帶責(zé)任保證

　　C.一般責(zé)任保證

　　D.全部責(zé)任保證

　　E.完全責(zé)任保證

　　9.商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有( )。

　　A.準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險資本

　　B.實施有效的市場風(fēng)險管理

　　C.以公允價值計量銀行資產(chǎn)

　　D.建立管理會計系統(tǒng)

　　E.真實反映銀行財務(wù)狀況

　　10.影響利率變動的因素主要有( )。

　　A.經(jīng)營成本

　　B.通貨膨脹預(yù)期

　　C.央行貨幣政策

　　D.經(jīng)濟周期

　　E.國際利率水平

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評級法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。( )

　　A.對

　　B.錯

　　2.對于授信權(quán)限的管理，根據(jù)不同銀行的具體情況不同，可以不用在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定。( )

　　A.對

　　B.錯

　　3.商業(yè)銀行國別評級結(jié)果主要作為國別限額設(shè)定、境外客戶授信、貸款分類、國別準(zhǔn)備金計提等的基礎(chǔ)。( )

　　A.對

　　B.錯

　　4.可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。( )

　　A.對

　　B.錯

　　5.商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上所確定的愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平。( )

　　A.對

　　B.錯