一、單選題

　　1.( )是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險價值方法

　　2.銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越( )。

　　A.低

　　B.高

　　C.難以確定

　　D.不穩(wěn)定

　　3.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。

　　A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

　　B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

　　C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

　　D.由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

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　　4.商業(yè)銀行將( )和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

　　A.盈利能力

　　B.戰(zhàn)略發(fā)展計劃

　　C.企業(yè)社會責(zé)任

　　D.領(lǐng)導(dǎo)能力

　　5.下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風(fēng)險的是( )。

　　A.第三方故意騙取導(dǎo)致的損失事件

　　B.第三方搶劫財產(chǎn)導(dǎo)致的損失事件

　　C.第三方偽造要件導(dǎo)致的損失事件

　　D.自然災(zāi)害導(dǎo)致的實物資產(chǎn)丟失的損失事件

　　6.對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括( )。

　　A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

　　B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

　　D.脫離商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

　　7.下面各項中，不是信貸審批原則的是( )。

　　A.審貸分離原則

　　B.審慎審批原則

　　C.統(tǒng)一考慮原則

　　D.展期重審原則

　　8.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正�；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.10.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

　　9.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的是( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額

　　B.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助文件

　　C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

　　10.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　11.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括( )。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　B.重新定價風(fēng)險

　　C.匯率風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　12.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會( )。

　　A.降低

　　B.不變

　　C.負(fù)相關(guān)

　　D.增加

　　13.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應(yīng)至少( )進行一次。

　　A.每月

　　B.每日

　　C.每年

　　D.每周

　　14.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是( )。

　　A.主權(quán)評級

　　B.國別評級

　　C.法人客戶評級

　　D.個人客戶評級

　　15.某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負(fù)債總額為1000億元。其資產(chǎn)負(fù)債率為( )。

　　A.40%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.30%

　　16.抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于( )因素引起的操作風(fēng)險。

　　A.員工因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　17.商業(yè)銀行可以采取( )措施進行操作風(fēng)險緩釋。

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　C.實行差錯率考核

　　D.改變市場定位

　　18.下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是( )。

　　A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

　　B.資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大

　　C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款

　　D.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

　　19.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為中易造成操作風(fēng)險的是( )。

　　A.設(shè)立專戶核算代理資金

　　B.簽訂書面委托代理合同

　　C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

　　D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行必要的提示

　　20.以下哪一項不是信用評分模型( )。

　　A.線性概率模型

　　B.ProBit模型

　　C.線性辨別模型

　　D.CreditMetrics模型