【例題】下列關于風險管理部門的說法，不正確的是(　)。

　　A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性

　　B.風險管理部門在高管層的領導下，負責建設完善風險管理體系，組織開展各項風險管理工作

　　C.風險管理部門對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告

　　D.承擔了解銀行股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導的職責

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查對風險管理部門職責的理解。各事業(yè)部的風險官和風險管理團隊，負責事業(yè)部范圍內的風險管理工作。各事業(yè)部的風險官和風險管理團隊對總部首席風險官和事業(yè)部負責人雙線報告，并對總部首席風險官直接負責，接受首席風險官的垂直管理，從而保證風險管理工作貫穿在各個事業(yè)部業(yè)務經營管理中并保持獨立性。

　　【例題】下列關于風險管理的“三道防線”，說法正確的有(　)。

　　A.第一道防線——業(yè)務條線部門

　　B.第二道防線——風險管理部門和合規(guī)部門

　　C.第三道防線——內部審計

　　D.三道防線體現(xiàn)了風險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性

　　E.三道防線是我國商業(yè)銀行風險管理部門首先提出的

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查對三道防線的理解。巴塞爾委員會2015年發(fā)布的《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰地職責描述。

　　【例題】商業(yè)銀行風險管理流程包括(　)。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.風險控制

　　E.風險對沖

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查風險管理流程。綜合理解，排除法。商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

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　　【例題】(　)是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。

　　A.賬面資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經濟資本

　　D.實收資本

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考核的是賬面資本的定義。

　　【例題】下列關于資本的說法，正確的是(　)。

　　A.經濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內的非預期損失而應該持有的資本金

　　D.經濟資本是銀行抵補風險所要求擁有的資本，必然等同于賬面資本

　　『正確答案』C

　　『答案解析』賬面資本、經濟資本、監(jiān)管資本定義的對比。選項A錯誤，經濟資本又稱為風險資本，與賬面資本是兩個不同的概念。選項B錯誤，監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。選項D錯誤，經濟資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　【例題】監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　『正確答案』B

　　『答案解析』經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據監(jiān)管當局關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。

　　【例題】我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于(　)。

　　A.5%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　『正確答案』A

　　『答案解析』我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于5%。

　　【例題】國內商業(yè)銀行一般通過(　)來闡明能夠接受的定量風險水平和定性的描述。

　　A.風險報告

　　B.風險偏好

　　C.風險偏好表

　　D.風險偏好聲明

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風險偏好聲明。國內商業(yè)銀行一般通過風險偏好表來闡明能夠接受的定量風險水平和定性的描述。

　　【例題】風險偏好的維度包括(　)等指標。

　　A.資本類

　　B.收益類

　　C.負債類

　　D.特定風險類

　　E.偏好類

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查風險偏好的維度。風險偏好的維度包括資本類、收益類、特定風險類的指標。

　　【例題】下列不屬于資本類指標的是(　)。

　　A.每股收益增長率

　　B.杠桿率

　　C.核心一級資本充足率

　　D.一級資本充足率

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險偏好的指標。資本類指標反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有：一級資本充足率、核心一級資本充足率、杠桿率等。

　　【例題】風險偏好指標選取需要體現(xiàn)(　)。

　　A.客觀性

　　B.重要性

　　C.全面性

　　D.穩(wěn)定性

　　E.合規(guī)性

　　【例題】風險是指(　)。

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結果的不確定性

　　D.收益的分布

　　『正確答案』C

　　『答案解析』概念、記憶類。風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。