三、判斷題(本類題共15小題，每題1分，共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯(cuò)誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)

　　131.按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。

　　132.資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。

　　133.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。

　　134.市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型用于計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市場數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　135.數(shù)量指標(biāo)是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國的風(fēng)險(xiǎn)等級。

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】等級指標(biāo)是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國的風(fēng)險(xiǎn)等級。

　　136.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】題中所述為易變負(fù)債。

　　137.流動(dòng)性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評估。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評估。

　　138.董事會應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，高級管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略、總體策略及體系。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　139.因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，但不能很好的預(yù)測潛在損失。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制和檢測流程變得更加有針對性和效率。

　　140.2012年巴塞爾委員會修訂了《有效銀行監(jiān)管的核心原則》，要求商業(yè)銀行應(yīng)培育良好的內(nèi)部控制環(huán)境，以保障開展業(yè)務(wù)時(shí)考慮其風(fēng)險(xiǎn)狀況。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　141.與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)。

　　142.貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　143.CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。

　　144.為提高董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的有效性，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會應(yīng)與銀行的首席風(fēng)險(xiǎn)官、風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行正式和非正式的溝通交流。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　145.國別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)中。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

試題來源:[2020年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2020年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+模考預(yù)測班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢