1.(單選)信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不包括()。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　C.單一客戶授信集中度

　　B.不良貸款率

　　D.存貸款比例

　　2.(單選)某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。

　　A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%

　　3.(單選)()=(次級類貸款+可疑類貸款+損失費貸款)/各項貸款×100%。

　　A.盈利能力

　　C.準備資金充足程度

　　B.不良貸款率

　　D.資本充足程度

　　4.(單選)某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。

　　A.7.0%B.8.0%

　　C.9.8%

　　D.9.0%

　　5.(單選)某銀行2008年年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為()。

　　A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%

　　6.(單選)某銀行2008年年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。

　　A.16.67%B.22.22%C.25.00%D.41.67%

　　7.(單選)某銀行2008年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為()。

　　A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%

　　8.(單選)假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。

　　A.20%

　　B.80%

　　C.100%D.120%

　　9.(單選)某銀行2008年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為()億元。

　　A.880

　　B.1375C.1100D.1000

　　10.(多選)單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中的客戶包括()。

　　A.取得貸款的法人

　　C.自然人

　　B.其他經(jīng)濟組織

　　D.個體工商戶

　　E.存款人

　　11.(多選)我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括()。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　C.貸款損失準備率

　　B.商業(yè)銀行總的流動性需求

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　12.(多選)下列選項中，關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)計算的說法，正確的有()。

　　A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100%

　　B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少的金額)]×100%

　　E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

　　參考答案及解析

　　1.【答案】D。解析：銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準備金率、不良貸款撥備覆蓋率。

　　2.【答案】B。解析：根據(jù)預(yù)期損失率的公式，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口=4/250=1.6%，題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾項。

　　3.【答案】B。

　　4.【答案】C。解析：將題中已知條件代入公式：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%=900/(10000-800)×100%≈9.8%。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　5.【答案】D。解析：可將題干中已知條件代入公式：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%=600/(1000-400)×100%=100.0%。其中，期初次級類貸款向下遷徙金額是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　6.【答案】B。解析：可將題干中已知條件代入公式：可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%=100/(600-150)×100%=22.22%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。

　　7.【答案】C。解析：可將題干中已知條件代入公式：關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%=600/(4000-500)×100%=17.1%。其中，期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　8.【答案】D。解析：不良貸款拔備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(40+15+5)/(35+10+5)=120%。

　　9.【答案】A。解析：根據(jù)公式，可以得到：貸款實際計提準備=貸款應(yīng)提準備×貸款損失準備充足率=1100×80%=880億元。

　　10.【答案】ABCD。解析：單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟組織、自然人、個體工商戶。

　　11.【答案】ACDE。解析：我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、貸款損失準備率、不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等，所以A、C、D、E選項正確;B選項屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理方法。

　　12.【答案】ACDE。解析：期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。所以B是錯誤的，其他的正確。