一、單選題:

　　1、A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　A B C D

　　答案：d

　　2、因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、市場

　　B、操作

　　C、信用

　　D、價(jià)格

　　A B C D

　　答案：a

　　3、按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是( )

　　A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利

　　B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)

　　C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價(jià)格一般小于歐式期權(quán)的價(jià)格

　　D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行

　　答案：c

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　　4、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　A B C D

　　答案：d

　　5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。

　　A、不變

　　B、長

　　C、短

　　D、無法判斷

　　答案：b

　　6、巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　答案：c

　　7、銀行中的( )承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、董事會(huì)

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會(huì)

　　D、股東大會(huì)

　　答案：a

　　8、假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為( )萬元。

　　A、55

　　B、73

　　C、75

　　D、100

　　答案：b

　　9、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的以下說法，正確的是()。

　　A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一

　　B、市場風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C、市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類

　　D、市場風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

　　答案：d

　　10、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入( )進(jìn)行管理。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：c