一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1.下列關(guān)于風險管理文化的表述，正確的是(　　)。

　　A.風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B.制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C.風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

　　D.風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

　　2.某1年期零息債券承諾的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到該債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　3.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于(　　)。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.流動性風險

　　D.聲譽風險

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　　4.下列屬于按商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特征和風險誘發(fā)原因分類的是(　　)。

　　A.政治風險和社會風險

　　B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

　　C.流動性風險和市場風險

　　D.純粹風險和投機風險

　　5.期權(quán)費由期權(quán)的(　　)兩部分組成。

　　A.市場價值和內(nèi)在價值8.市場價值和時間價值

　　C.內(nèi)在價值和時間價值D.時間價值和利率水平

　　6.銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括(　　)。

　　A.風險水平

　　B.風險遷徙

　　C.風險抵補

　　D.風險價值

　　7.某商業(yè)銀行2008年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款余額為40億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為(　　)。

　　A.2.25%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　8.商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風險，不可以通過(　　)來進行操作風險緩釋。

　　A.提高電子化水平以取代手工操作

　　B.制定連續(xù)營業(yè)方案

　　C.購買電子保險

　　D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

　　9.下列關(guān)于流動性風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

　　10.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指(　　)。

　　A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

　　C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

　　D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

　　11.下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立涵蓋各類風險的內(nèi)部管理體系

　　B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線

　　C.建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

　　D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

　　12.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　　)。

　　A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風險資計量方法計算得出的

　　D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

　　13.下列選項中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是(　　)。

　　A.公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責邊界

　　B.完善的內(nèi)部控制和風險管理體系

　　C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

　　D.良好的外部條件

　　14.假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為(　　)。

　　A.33%

　　B.35%

　　C.37%

　　D.41%

　　15.資本充足率壓力測試框架以(　　)的壓力測試為基礎(chǔ)。

　　A.綜合風險

　　B.混合風險

　　C.多風險

　　D.單一風險

　　16.下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是(　　)。

　　A.金融風險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　17.商業(yè)銀行通常采用(　　)方式來應(yīng)對非預(yù)期損失。

　　A.提取損失準備金

　　B.沖減利潤

　　C.資本金

　　D.購買商業(yè)保

　　18.信用風險管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型不包括(　　)。

　　A.RiskCalc模型

　　B.KMV的CreditMonitor模型

　　C.信用評分模型

　　D.KPMG風險中性定價模型

　　19.在實踐中，如果需要對不同投資期限金融產(chǎn)品的投資收益進行比較，需要計算產(chǎn)品的(　　)，同時考慮復(fù)利收益。

　　A.年化收益率

　　B.對數(shù)收益率

　　C.百分比收益率

　　D.絕對收益率

　　20.外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于(　　)。

　　A.自營外匯買賣

　　B.代客外匯買賣

　　C.遠期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)、負債以及資本之間幣種的不匹配