二、多選題:

　　24、

　　市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、信用風險

　　D、商品價格風險

　　E、流動性風險

　　E

　　標準答案：a, b, d

　　25、

　　期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀

　　B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險

　　D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算

　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

　　E

　　標準答案：a, b, c, e

　　26、

　　以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E

　　標準答案：a, c

　　27、

　　利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為( )。

　　A、重新定價風險

　　B、收益率曲線風險

　　C、基準風險

　　D、股票價格風險

　　E、流動性風險

　　E

　　標準答案：a, b, c

　　28、

　　期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括( )。

　　A、平價期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、價外期權(quán)

　　D、買入期權(quán)

　　E、賣出期權(quán)

　　E

　　標準答案：b, d, e

　　29、

　　在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是( )。

　　A、到期時間延長

　　B、利率降低

　　C、標的股票價格的波動率提高

　　D、標的股票的市場價格提高

　　E、合約的執(zhí)行價格提高

　　E

　　標準答案：a, b, c, d

　　30、

　　以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

　　D、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E、當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　E

　　標準答案：b, c, e

　　31、

　　以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是( )。

　　A、外幣存款

　　B、 外幣貸款

　　C、外幣債券投資

　　D、外匯遠期的買賣

　　E、跨境投資

　　E

　　標準答案：a, b, c, e

　　32、

　　以下關(guān)于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風險

　　E

　　標準答案：a, d, e

　　33、

　　監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括( )

　　A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C、在可能的情況下，對某種產(chǎn)品應該針對不同情況使用不同的計值方法

　　D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試

　　E、 風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來

　　E

　　標準答案：a, b, d, e

　　34、

　　市場風險計量是市場風險計量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說法，正確的是( )。

　　A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

　　B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

　　C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響

　　E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

　　E

　　標準答案：a, b, d, e

　　35、

　　有關(guān)市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括( )。

　　A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

　　B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C、對市場風險頭寸和市場風險水平的結(jié)構(gòu)分析

　　D、市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E、市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　E

　　標準答案：a, b, c, d, e