1.假設某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　2.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

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　　3.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A.行業(yè)因素

　　B.產(chǎn)品因素

　　C.地區(qū)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟因素

　　4.CreditMetrics的說法錯誤的是( )。

　　A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風險的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程

　　5.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是( )。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費信貸

　　C.信用卡消費信貸

　　D.違約概率

　　6.下列關(guān)于個人客戶信用風險說法錯誤的是( )。

　　A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約

　　B.通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄

　　C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

　　D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求

　　7.下列說法不正確的是( )。

　　A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系 .

　　B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　8.關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，正確的是( )。

　　A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

　　B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析

　　C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　9.以下說法中不正確的是( )。

　　A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D.違約概率是分析模型作出的事前預測

　　10.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為( )。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　11.關(guān)于VaR的說法錯誤的是( )。

　　A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

　　B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

　　D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

　　12.在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是( )。

　　A.公允價值和預期價值

　　B.市場價值和公允價值

　　C.名義價值和市場價值

　　D.內(nèi)在價值和名義價值

　　13.關(guān)于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是( )。

　　A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

　　14.下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說法錯誤的是( )。

　　A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的

　　B.其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.能夠預測突發(fā)事件的風險

　　D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　15.在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。

　　A.匯率風險

　　B.商品價格風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　16.下列關(guān)于遠期利率合約的說法，正確的是( )。

　　A.即期利率曲線可由遠期利率推斷

　　B.遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務

　　C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　17.總收益互換覆蓋了由基礎資產(chǎn)市場價值變化所導致的( )。

　　A.全部市場風險損失

　　B.部分市場風險損失

　　C.全部違約風險損失