題號： 41

　　金融投資普遍以( )作為分析計量指標的主流分析框架。

　　A、收益率方差

　　B、絕對收益

　　C、絕對離差

　　D、對數收益率

　　標準答案：A

　　題號： 42

　　巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據是( )。

　　A、按風險事故

　　B、按損失結果

　　C、按風險發(fā)生的范圍

　　D、按誘發(fā)風險的原因

　　標準答案：D

　　題號： 43

　　( )不是全面風險管理模式的特征。

　　A、全球的風險管理體系

　　B、全面的風險管理范圍

　　C、全員的風險管理文化

　　D、全程的風險識別過程

　　標準答案：D

　　題號： 44

　　一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于( )。

　　A、市場風險

　　B、操作風險

　　C、聲譽風險

　　D、信用風險

　　標準答案：D

　　題號： 45

　　以下對風險的理解不正確的是( )。

　　A、是未來結果的變化

　　B、是損失的可能性

　　C、是未來結果對期望的偏離

　　D、是未來將要獲得的損失

　　標準答案：D

　　題號： 46

　　A股票的預期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為( )。

　　A、0.8

　　B、0.6

　　C、0.4

　　D、0.2

　　標準答案：C

　　題號： 47

　　( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

　　A、操作風險

　　B、國家風險

　　C、聲譽風險

　　D、法律風險

　　標準答案：C

　　題號： 48

　　商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于( )的風險管理方法。

　　A、

　　風險對沖

　　B、風險分散

　　C、風險規(guī)避

　　D、風險轉移

　　標準答案：A

　　題號： 49

　　在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取( )等方法。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險規(guī)避

　　D、風險轉移

　　標準答案：C

　　題號： 50

　　在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括( )。

　　A、資產風險管理模式

　　B、負債風險管理模式

　　C、全面風險管理模式

　　D、內部管理模式

　　標準答案：D

　　題號： 51

　　假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產收益率是( )。

　　A、10%

　　B、10.5%

　　C、13%

　　D、9.5%

　　標準答案：D

　　題號： 52

　　( )是指商業(yè)銀行已經持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

　　A、會計資本

　　B、監(jiān)管資本

　　C、經濟資本

　　D、實收資本

　　標準答案：B

　　二、多選題 共 12 題

　　題號： 53

　　《巴塞爾新資本協議》的三大支柱是( )。

　　A、最低資本要求

　　B、信用風險控制

　　C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

　　D、市場紀律約束

　　E、金融創(chuàng)新

　　標準答案：ACD

　　題號： 54

　　商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是( )。

　　A、違約風險

　　B、操作風險

　　C、市場風險

　　D、流動性風險

　　E、結算風險

　　標準答案：ACDE

　　題號： 55

　　以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。( )

　　A、風險轉移

　　B、風險規(guī)避

　　C、風險對沖

　　D、風險分散

　　E、風險補償

　　標準答案：ABCDE

　　題號： 56

　　商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統風險的風險管理策略是( )。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險轉移

　　D、風險規(guī)避

　　E、風險補償

　　標準答案：BCDE

　　題號： 57

　　在《巴塞爾新資本協議》中，歸定對信用風險資產風險加權的計算方法有三種，分別是( )。

　　A、基本指標法

　　B、內部模型法

　　C、標準法

　　D、內部評級初級法

　　E、內部評級高級法

　　標準答案：CDE

　　題號： 58

　　目前RAROC等經風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC。( )

　　A、可以全面反映銀行經營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C、RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本

　　D、使銀行不再注重盈利性

　　E、放棄了股東價值最大化的目標

　　標準答案：ABC

　　題號： 59

　　經濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是( )。

　　A、經濟資本是銀行為應當未來資產的非預期損失而持有的資本金

　　B、經濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比

　　C、商業(yè)銀行會計資本的數量應該不小于經濟資本的數量

　　D、經濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

　　E、監(jiān)管資本有向經濟資本分離的趨勢

　　標準答案：ACD

　　題號： 60

　　某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有( )。

　　A、積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險

　　B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖

　　C、通過資產負債的匹配來進行自我風險對沖

　　D、 更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險

　　E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

　　標準答案：ABCDE

　　題號： 61

　　可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有。( )

　　A、預期收益率

　　B、標準差

　　C、方差

　　D、中位數

　　E、眾數

　　標準答案：BC

　　題號： 62

　　以下對風險管理與商業(yè)銀行的關系的理解正確的有( )。

　　A、風險管理是商業(yè)銀行的基本職能

　　B、風險管理是商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段

　　C、風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供依據

　　D、健全的風險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E、風險管理水平直接體現了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　標準答案：ABCDE

　　題號： 63

　　商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A、權益資本

　　B、混合性債務工具

　　C、公開儲備

　　D、未公開儲備

　　E、重估儲備

　　標準答案：AC

　　題號： 64

　　商業(yè)銀行的經營原則有( )。

　　A、安全性

　　B、約束性

　　C、流動性

　　D、效益性

　　E、規(guī)模性

　　標準答案：ACD