題號： 1

　　巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為( )

　　A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布

　　B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險

　　C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況

　　D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 2

　　核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)?( )

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機(jī)制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

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　　題號： 3

　　失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項活動屬于這一因素?( )

　　A、交易不報告

　　B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

　　C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D、有組織的勞工運動

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 4

　　內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面?( )

　　A、財務(wù)/會計錯誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯誤監(jiān)控/報告

　　D、結(jié)算支付錯誤

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 5

　　錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的( )或者外部匯報不準(zhǔn)確。

　　A、操作規(guī)范

　　B、監(jiān)管職責(zé)

　　C、匯報義務(wù)

　　D、風(fēng)險控制義務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 6

　　在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指 ( )

　　A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格

　　B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

　　C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號： 7

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )

　　A、追求快速見效，無需考慮長期的效果

　　B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程

　　D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 8

　　在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是( )

　　A、政府新興的立法

　　B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運動

　　C、極端組織的行動或政變

　　D、政府貨幣政策的改變

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號： 9

　　巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )

　　A、經(jīng)濟(jì)資本

　　B、存款準(zhǔn)備金

　　C、資本充足率

　　D、央行票據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號： 10

　　在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等( )類。

　　A、6

　　B、7

　　C、8

　　D、9

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 11

　　在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。

　　巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?

　　A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B、資產(chǎn)管理

　　C、公司金融

　　D、零售經(jīng)紀(jì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 12

　　高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。

　　A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

　　C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 13

　　使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序? ( )

　　A、信用風(fēng)險模型和模型獨立控制

　　B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

　　D、操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號： 14

　　使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。

　　A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險

　　B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失

　　C、預(yù)期風(fēng)險，非預(yù)期風(fēng)險

　　D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 15

　　監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A、風(fēng)險假設(shè)

　　B、相關(guān)性假設(shè)

　　C、準(zhǔn)確性假設(shè)

　　D、完整性假設(shè)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 16

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 17

　　使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。下面的( )兩個因素是必須考慮的?

　　A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制

　　B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制

　　C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭

　　D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 18

　　公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責(zé)任。

　　A、風(fēng)險管理部門

　　B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層

　　D、業(yè)務(wù)管理部門

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 19

　　內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的( )和( )。

　　A、準(zhǔn)確性，及時性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及時性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 20

　　違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。

　　A、技術(shù)水平

　　B、合規(guī)問題

　　C、管理問題

　　D、制度設(shè)計

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B