一、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

　　第 1 題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)?　　)。

　　A.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時(shí)間的變化產(chǎn)生變更

　　B.企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在一年四季都會(huì)有不同的變化

　　C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期

　　D.企業(yè)的貸款和還貸有著時(shí)間上的高峰和低潮期

　　【正確答案】： C

　　第 2 題 與單一法人客戶相比.(　　)不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

　　B.連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　【正確答案】： A

　　第 3 題 某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價(jià)格為101.O0元。市場(chǎng)利率為8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升2%。則按照久期公式計(jì)算.該債券價(jià)格(　　)。

　　A.上漲2.96%

　　B.下跌2.96%

　　C.上漲3.20%

　　D.下跌3.20%

　　【正確答案】： B

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　　第 4 題 (　　)假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　【正確答案】： A

　　第 5 題 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是(　　)。

　　A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

　　B.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

　　C.在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

　　D.庫(kù)存現(xiàn)金

　　【正確答案】： A

　　第 6 題 從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

　　B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

　　C.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

　　D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

　　【正確答案】： A

　　第 7 題 下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是(　　)。

　　A.如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

　　B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

　　C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

　　D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　【正確答案】： D

　　第 8 題 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過剩

　　D.以上都不對(duì)

　　【正確答案】： A

　　第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【正確答案】： A

　　第 10 題 在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,(　　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　【正確答案】： D

　　第 11 題 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　【正確答案】： B

　　第 12 題 某銀行2006年初正常類貸款余額為10 000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率(　　)。

　　A.為6.0%

　　B.為8.O%

　　C.為8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

　　【正確答案】： C

　　第 13 題 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺Vl率的定義為(　　)。

　　A.30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　B.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　C.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　D.120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　【正確答案】： C

　　第 14 題 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是： (　)。

　　A.一個(gè)連續(xù)的動(dòng)態(tài)的過程

　　B.跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況,

　　C.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析

　　D.以上都是

　　【正確答案】： D

　　第 15 題 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以(　　)計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

　　A.核心資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.附屬資本

　　D.監(jiān)管資本

　　【正確答案】： B

　　第 16 題 商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是(　　)。

　　A.容易預(yù)測(cè)的

　　B.可以預(yù)測(cè)的，但很難精確預(yù)測(cè)

　　C.不可能預(yù)測(cè)的

　　D.以上都不對(duì)

　　【正確答案】： B

　　第 17 題 抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指(　　)。

　　A.證券本金償還的時(shí)期

　　B.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)

　　C.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購(gòu)買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期

　　D.不斷購(gòu)買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程

　　【正確答案】： B

　　第 18 題 一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：(　)

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張

　　【正確答案】： D

　　第 19 題 (　　)必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.股東大會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　【正確答案】： B

　　第 20 題 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面。分別是(　　)。

　　A.金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

　　【正確答案】： D

　　第 21 題 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】： A

　　第 22 題 某銀行整體資產(chǎn)的VaR為400O萬元。其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表所示(單位：萬元)�？偨�(jīng)濟(jì)資本為20億元。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為(　　)億元。

　　A.7.6，5.4

　　B.7.5.5.0

　　C.7.0，4.9

　　D.6.9，4.6

　　【正確答案】： B

　　第 23 題 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.營(yíng)運(yùn)能力比率

　　【正確答案】： D

　　第 24 題 以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素?(　　)

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期

　　B.財(cái)政貨幣政策

　　C.產(chǎn)業(yè)政策

　　D.特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

　　【正確答案】： D

　　第 25 題 關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)。

　　A.它擔(dān)負(fù)著過濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任

　　B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

　　C.外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性

　　D.在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方

　　【正確答案】： C

　　試題來源：2019年銀行從業(yè)資格資格考試題庫(kù)，全真模擬機(jī)考系統(tǒng) 搶做考試原題!

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