一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包()

　　A. 交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

　　B. 交易對手的違約風(fēng)險

　　C. 全部的外匯風(fēng)險

　　D. 全部的商品風(fēng)險

　　2客戶累計百分比為橫軸、()模型三條曲線。

　　A. 違約客戶累計百分比

　　B. 違約客戶數(shù)量

　　C. 正常客戶累計百分比

　　D. 正�？蛻魯�(shù)量

　　)為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級

　　3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是()

　　A. 流動性

　　B. 盈利性

　　C. 資本化程度

　　D. 杠桿比率

　　4項目融資屬于產(chǎn)品線中的()

　　A. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B. 交易和銷售

　　C. 零售銀行業(yè)務(wù)

　　D. 公司金融

　　5下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()

　　A. 經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

　　B. 新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

　　C. 年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

　　D. 授信集中度限額變化

　　6下列()越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標

　　B. 核心存款比例

　　C. 易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D. 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

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　　7對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于()

　　A. 系統(tǒng)風(fēng)險

　　B. 非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C. A和B都是

　　D. A和B都不是

　　8當(dāng)外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為高于()時說明一個國家外債過重。

　　A. 13%

　　B. 15%

　　C. 25%

　　D. 40 %

　　9銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于(　　)

　　A. 信息安全

　　B. 管理安全

　　C. 媒介安全

　　D. 應(yīng)用安全

　　10風(fēng)險是指(　　)

　　A. 損失的大小

　　B. 損失的分布

　　C. 未來結(jié)果的不確定性

　　D. 收益的分布

　　11在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　12下列不屬于作為測量主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是(　　)

　　A. 人均收入

　　B. 通貨膨脹

　　C. 財政平衡

　　D. 違約率

　　13下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　B. 核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

　　C. 流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　D. 計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應(yīng)將本幣和外幣分別計算

　　14從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取(　　)

　　A. 從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　B. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式一

　　C. 從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　15下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是(　　)

　　A. 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B. 風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

　　C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D. 風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　16下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是(　　)

　　A. 經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在

　　C. 風(fēng)險管理部門負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

　　17下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　　)

　　A. 賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

　　B. 賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C. 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對

　　商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的

　　D. 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

　　18(　　)針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定

　　時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A. 流動性比率/指標法

　　B. 現(xiàn)金流分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 久期分析法

　　19如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l 000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為(　　)

　　A. 資產(chǎn)價值減少27.8億元

　　B. 資產(chǎn)價值增加27.8億元

　　C. 資產(chǎn)價值減少14.8億元

　　D. 資產(chǎn)價值增加14.8億元

　　20從貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化可以分為(　　)貸款證券化的增量貸款證券化。

　　A. 存量

　　B. 減量

　　C. 次級

　　D. 優(yōu)良