一、單選題

　　第 1 題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)?　　)。

　　A.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更

　　B.企業(yè)的經(jīng)營狀況在一年四季都會有不同的變化

　　C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期

　　D.企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期

　　【正確答案】： C

　　第 2 題 與單一法人客戶相比.(　　)不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

　　A.財(cái)務(wù)報表真實(shí)性較好

　　B.連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C.風(fēng)險識別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　【正確答案】： A

　　第 3 題 某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價格為101.O0元。市場利率為8%，假設(shè)市場利率突然上升2%。則按照久期公式計(jì)算.該債券價格(　　)。

　　A.上漲2.96%

　　B.下跌2.96%

　　C.上漲3.20%

　　D.下跌3.20%

　　【正確答案】： B

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　　第 4 題 (　　)假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險價值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　【正確答案】： A

　　第 5 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是(　　)。

　　A.一個月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

　　B.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

　　C.在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

　　D.庫存現(xiàn)金

　　【正確答案】： A

　　第 6 題 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指(　　)。

　　A.相對于無風(fēng)險利率的差額

　　B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差

　　C.相對于無風(fēng)險利率的比率

　　D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值

　　【正確答案】： A

　　第 7 題 下列對于影響期權(quán)價值因素的理解。不正確的是(　　)。

　　A.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

　　B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

　　C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

　　D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　【正確答案】： D

　　第 8 題 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

　　B.負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C.流動性過剩

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： A

　　第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【正確答案】： A

　　第 10 題 在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,(　　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級計(jì)量法

　　【正確答案】： D

　　第 11 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　【正確答案】： B

　　第 12 題 某銀行2006年初正常類貸款余額為10 000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率(　　)。

　　A.為6.0%

　　B.為8.O%

　　C.為8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

　　【正確答案】： C

　　第 13 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺Vl率的定義為(　　)。

　　A.30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

　　B.60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

　　C.90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

　　D.120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

　　【正確答案】： C

　　第 14 題 信用風(fēng)險監(jiān)測是： (　)。

　　A.一個連續(xù)的動態(tài)的過程

　　B.跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況,

　　C.根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析

　　D.以上都是

　　【正確答案】： D

　　第 15 題 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以(　　)計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

　　A.核心資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.附屬資本

　　D.監(jiān)管資本

　　【正確答案】： B