第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

　　1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道

　　B.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上

　　B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外

　　C.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性

　　D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作

　　3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分

　　B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致

　　C.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

　　D.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線

　　4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括(　　)。[2016年11月真題]

　　A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

　　B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

　　C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

　　D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要

　　5.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排(　　)。

　　A.存款準(zhǔn)備金

　　B.存款保險(xiǎn)

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.資本充足率

　　6.對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是(　　)。

　　A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符

　　B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

　　C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

　　D.計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握

　　7.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)不包括(　　)。

　　A.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　B.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定

　　C.為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息

　　D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的(　　)負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

　　A.董事會(huì)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保(　　)對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)高級(jí)管理人員有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.董事會(huì)

　　C.員工

　　D.高級(jí)管理層

　　11.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

　　D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

　　12.商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。(　　)

　　A.不變;減小;變高

　　B.越低;越小;越高

　　C.越高;越大;越低

　　D.越高;越大;越高

　　單選題參考答案

　　1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A

　　8A，9A，10B，11A，12D