一、單項選擇題。

　　1.通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是( )。

　　A.違約風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　[解析]答案為 D。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，它包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。實質(zhì)上，流動性風(fēng)險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用的結(jié)果。

　　2.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對( )的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口�！�

　　A.聲譽風(fēng)險

　　B.國家風(fēng)險.

　　C.法律風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　[解析]答案為 C。由于各國監(jiān)管當局對法律風(fēng)險的理解并不一致，為了使商業(yè)銀行在建立和實施法律風(fēng)險管理體系這方面有一定的主動性和靈活 性，《巴塞爾新資本協(xié)議》只對法律風(fēng)險的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“法律風(fēng)險包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償 所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口�！�

　　3.下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。

　　A.5Cs 系統(tǒng)

　　B.5Ps 系統(tǒng)

　　C.CAMELs 系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　[解析]答案為 D。目前所使用的專家系統(tǒng)，對企業(yè)信用分析的 5Cs 系統(tǒng)使用最為廣泛，除了 5Cs 系統(tǒng)外，還有針對企業(yè)信用分析的 5Ps 系統(tǒng)、CAMELs 系統(tǒng)，所以 D 選項的說法最準確。

　　4.下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是( )。

　　A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

　　B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

　　C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

　　D.授信集中度限額變化

　　[解析]答案為 D。信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是經(jīng)濟和市場狀況的較大變動，新的監(jiān)管機構(gòu)的建議，年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算，高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化，所以 A、B、C 項正確，D 選項錯誤。

　　5.健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括( )。

　　A.自覺管理

　　B.系統(tǒng)管理

　　C.微觀管理

　　D.非系統(tǒng)管理

　　[解析]答案為 D。健全的風(fēng)險管理體系具有的功能包括自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。

　　6.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。

　　A.特殊性、非營利性

　　B.普遍性、非營利性

　　C.特殊性、營利性

　　D.普遍性、營利性

　　[解析]答案為 B。與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有普遍性，操作風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。此外還具有非營利性，操作風(fēng)險并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。

　　7.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風(fēng)險管理方式。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險分散

　　[解析]答案為 D。對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于風(fēng)險分散的風(fēng)險管理方式。

　　8.下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是( )。

　　A.要樹立正確的合規(guī)管理觀念

　　B.要加強管理層的驅(qū)動作用

　　C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

　　D 要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　[解析]答案為 C。健康有效的合規(guī)管理文化包括：①樹立正確的合規(guī)管理觀念;②加強管理層的驅(qū)動作用;③充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用;④要創(chuàng)建學(xué) 習(xí)型組織。實證研究表明，人的因素是操作風(fēng)險的最主要因素，必須把對人的研究放在首位，建立重視人、以人為本的管理模式和文化模式。

　　9.( )是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。

　　A.風(fēng)險管理方法

　　B.風(fēng)險管理理念

　　C.風(fēng)險管理制度

　　D.風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　[解析]答案為 B。風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化中最重要，最高層次的因素。

　　10.銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是( )。

　　A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力

　　D.將技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

　　[解析]答案為 D。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是難以絕對控 制商業(yè)銀行的敏感信息、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力，所以 A、B、C 項正確;D 選項將技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外 包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商屬于建立分散型風(fēng)險管理部門的正確做法。