二、多項選擇題

　　1、在商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理過程中，利用久期管理可以采用的方法主要包括(　)。

　　A、成本分析策略

　　B、現(xiàn)金流匹配策略

　　C、負債久期分析策略

　　D、風(fēng)險免疫管理策略

　　E、久期缺口風(fēng)險管理策略

　　【正確答案】 DE

　　【答案解析】 本題考查久期管理。在商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理過程中，利用久期管理可以采用以下兩種方法：一是風(fēng)險免疫管理策略;二是久期缺口風(fēng)險管理策略。參見教材P197。

　　2、下列關(guān)于資產(chǎn)負債管理對象的理解正確的是(　)。

　　A、傳統(tǒng)資產(chǎn)負債管理的對象即是銀行的資產(chǎn)負債表

　　B、在管理范疇上，資產(chǎn)負債管理長期依存于從單一本幣口徑衡量銀行價值

　　C、在管理思路上，由對表內(nèi)資產(chǎn)負債規(guī)模被動管理，轉(zhuǎn)變?yōu)閷�資產(chǎn)負債表內(nèi)外項目規(guī)模、結(jié)構(gòu)、風(fēng)險的積極主動管理

　　D、在新的金融市場環(huán)境下，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對象和內(nèi)涵不斷擴充，呈現(xiàn)出“表內(nèi)外、本外幣、集團化”的趨勢

　　E、資產(chǎn)負債管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則，即以安全性、流動性為基本前提，通過盈利性實現(xiàn)銀行價值的最大化

　　【正確答案】 ACDE

　　【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的對象。選項B錯誤，在管理范疇上，從單一本幣口徑的資產(chǎn)負債管理，轉(zhuǎn)變?yōu)楸就鈳刨Y產(chǎn)負債的全面管理，從單一法人視角的資產(chǎn)負債管理，轉(zhuǎn)變?yōu)閺募瘓F戰(zhàn)略角度加強子公司和境外機構(gòu)統(tǒng)一、全局性的資產(chǎn)負債管理。參見教材P191。

　　3、為了確保實現(xiàn)管理目標，資產(chǎn)負債管理通常需要遵循的管理原則主要有(　)。

　　A、資本約束原則

　　B、價值回報原則

　　C、綜合平衡原則

　　D、規(guī)模擴張原則

　　E、戰(zhàn)略導(dǎo)向原則

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的原則。為了確保實現(xiàn)管理目標，資產(chǎn)負債管理通常需要遵循以下四項管理原則：戰(zhàn)略導(dǎo)向原則、資本約束原則、綜合平衡原則、價值回報原則。參見教材P193。

　　4、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容主要包括(　)。

　　A、實施資本分配和考核

　　B、制訂資本規(guī)劃及年度計劃

　　C、建立資本管理框架及機制

　　D、開展資本規(guī)劃、籌集、配置

　　E、確定資本管理工具和流程

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查資本管理。商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容主要包括開展資本規(guī)劃、籌集、配置、監(jiān)控、評價和應(yīng)用等管理活動，建立資本管理框架及機制，制訂資本規(guī)劃及年度計劃，確定資本管理工具和流程，實施資本分配和考核等。參見教材P194。

　　三、判斷題

　　1、資產(chǎn)證券化是一項普通的新業(yè)務(wù)，也是一種新的融資形式。(　)

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的策略。資產(chǎn)證券化不是一項普通的新業(yè)務(wù)，也不單是一種新的融資形式，而是協(xié)調(diào)表內(nèi)與表外、優(yōu)化資源跨期配置的資產(chǎn)負債管理工具。參見教材P199。

　　2、久期缺口風(fēng)險管理策略是指即通過久期缺口來衡量銀行總體利率風(fēng)險的大小，并據(jù)此制定利率風(fēng)險管理的相應(yīng)策略。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查久期缺口風(fēng)險管理策略。久期缺口風(fēng)險管理策略，即通過久期缺口來衡量銀行總體利率風(fēng)險的大小，并據(jù)此制定利率風(fēng)險管理的相應(yīng)策略。參見教材P197。

　　3、利用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價核算資金收益或成本時，對負債而言是成本，對資產(chǎn)而言是收益。(　)

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價。利用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價核算資金收益或成本時，對負債而言是收益，對資產(chǎn)而言是成本。參見教材P197。

　　4、對于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)資產(chǎn)負債管理的對象即是銀行的資產(chǎn)負債表。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的對象。對于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)資產(chǎn)負債管理的對象即是銀行的資產(chǎn)負債表。參見教材P191。

　　5、資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)增長的邊界之一，也是最主要的制約因素。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債管理的原則。資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)增長的邊界之一，也是最主要的制約因素。參見教材P193。

　　6、資產(chǎn)負債組合管理包括資產(chǎn)組合管理、負債組合管理和資產(chǎn)負債匹配管理三個部分。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債組合管理。資產(chǎn)負債組合管理包括資產(chǎn)組合管理、負債組合管理和資產(chǎn)負債匹配管理三個部分。參見教材P194。

　　7、資金管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一個核心內(nèi)容，直接影響銀行的經(jīng)營利潤。(　)

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查定價管理。定價管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一個核心內(nèi)容，直接影響銀行的經(jīng)營利潤。參見教材P194-195。

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