多選題

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容主要包括(　)。

　　A.建立科學(xué)完善的管理機(jī)制

　　B.有效防范整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.有效平衡資金的效益性和安全性

　　D.加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)測(cè)

　　E.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效地識(shí)別、計(jì)量、預(yù)警、監(jiān)控和報(bào)告

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容主要包括建立科學(xué)完善的管理機(jī)制，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效地識(shí)別、計(jì)量、預(yù)警、監(jiān)控和報(bào)告，確保銀行在正常經(jīng)營環(huán)境或壓力狀態(tài)下，能及時(shí)滿足資產(chǎn)、負(fù)債及表外業(yè)務(wù)引發(fā)的流動(dòng)性需求和履行對(duì)外支付義務(wù)，有效平衡資金的效益性和安全性，加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)測(cè)，有效防范整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　判斷題

　　商業(yè)銀行主要根據(jù)全行資本總量和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率水平來確定資產(chǎn)負(fù)債總量計(jì)劃。(　)

　　『正確答案』錯(cuò)

　　『答案解析』本題考查資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃管理。商業(yè)銀行主要根據(jù)全行資本總量和資本充足率水平來確定資產(chǎn)負(fù)債總量計(jì)劃。

　　【相關(guān)考點(diǎn)復(fù)習(xí)】資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃管理

　　項(xiàng)目 管理內(nèi)容

　　性質(zhì) 是資產(chǎn)負(fù)債管理的主要手段

　　內(nèi)容 總量計(jì)劃 通過全行資本總量和資本充足率水平確定

　　結(jié)構(gòu)計(jì)劃 資本計(jì)劃、信貸計(jì)劃、投資計(jì)劃、同業(yè)及金融機(jī)構(gòu)往來融資計(jì)劃、存款計(jì)劃和資產(chǎn)負(fù)債控制期限計(jì)劃

　　判斷題

　　商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營的基礎(chǔ)是良好的盈利性狀況。(　)

　　『正確答案』錯(cuò)

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。流動(dòng)性狀況反映商業(yè)銀行從宏觀到微觀所有層面的運(yùn)營狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)，良好的流動(dòng)性狀況是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營的基礎(chǔ)。

　　知識(shí)點(diǎn)2　資產(chǎn)負(fù)債管理工具和策略

　　多選題

　　下列關(guān)于缺口管理的說法，正確的有(　)。

　　A.當(dāng)預(yù)期利率會(huì)上升時(shí)，增加缺口

　　B.當(dāng)預(yù)期利率會(huì)上升時(shí)，減少缺口

　　C.缺口是指浮動(dòng)利率資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額

　　D.缺口是指固定利率資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額

　　E.當(dāng)資產(chǎn)和負(fù)債中的某一項(xiàng)的利率為固定利率的時(shí)候，不需要進(jìn)行缺口管理

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，具體是指根據(jù)對(duì)于未來利率變動(dòng)趨勢(shì)和收益率曲線形狀的預(yù)期，改變資產(chǎn)和負(fù)債的缺口。簡(jiǎn)而言之，當(dāng)預(yù)期利率會(huì)上升時(shí)，增加缺口;反之亦然。這里所指的缺口是指浮動(dòng)利率資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額，但是當(dāng)上述資產(chǎn)和負(fù)債中的某一項(xiàng)的利率為固定利率的時(shí)候，同樣也需要進(jìn)行缺口管理。

　　單選題

　　(　)可用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動(dòng)1%時(shí)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。

　　A.遠(yuǎn)期　　 B.久期

　　C.即期 　　D.收益率

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查久期。久期用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動(dòng)1%時(shí)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。

　　【相關(guān)考點(diǎn)復(fù)習(xí)】久期管理

　　項(xiàng)目 內(nèi)容

　　含義 反映一項(xiàng)金融資產(chǎn)(負(fù)債)“實(shí)際”清償期間

　　性質(zhì) 本質(zhì)反映金融產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)利率敏感性

　　管理方法 風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略 通過資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配，實(shí)現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)的相互抵消，進(jìn)而鎖定整體收益率

　　久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略 通過衡量銀行總體利率風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　單選題

　　關(guān)于收益率曲線的說法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.正向收益率曲線向上傾斜，表示長(zhǎng)期利率低于短期利率

　　B.駝峰收益率曲線表示期限較長(zhǎng)債券，利率與期限呈反向相關(guān)

　　C.駝峰收益率曲線表示期限相對(duì)較短債券，利率與期限呈正向相關(guān)

　　D.水平收益率曲線基本呈一條水平線，表示長(zhǎng)期利率與短期利率相等

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查收益曲線。收益率曲線一般有四種典型形狀，水平收益率曲線基本呈一條水平線，表示長(zhǎng)期利率與短期利率相等;正向收益率曲線向上傾斜，表示長(zhǎng)期利率高于短期利率;反轉(zhuǎn)收益率曲線向下傾斜，表示長(zhǎng)期利率低于短期利率;駝峰收益率曲線表示期限相對(duì)較短的債券，利率與期限呈正向相關(guān)，期限較長(zhǎng)的債券，利率與期限呈反向相關(guān)。

　　【相關(guān)考點(diǎn)復(fù)習(xí)】收益率曲線

　　項(xiàng)目 內(nèi)容

　　概念 債券期限結(jié)構(gòu)和收益率在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系就稱為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線就是收益率曲線

　　形態(tài) 水平收益率曲線 長(zhǎng)期利率=短期利率

　　正向收益率曲線 長(zhǎng)期利率>短期利率

　　反轉(zhuǎn)收益率曲線 長(zhǎng)期利率<短期利率

　　駝峰收益率曲線 期限相對(duì)較短：利率與期限正相關(guān)

　　期限相對(duì)較長(zhǎng)：利率與期限負(fù)相關(guān)

　　用途 ·用于設(shè)定所有債務(wù)市場(chǎng)工具的收益率

　　·用于反映遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo)

　　·用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益

　　·用于計(jì)算相似期限不同債券相對(duì)價(jià)值

　　·用于利率衍生工具的定價(jià)

　　多選題

　　內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)作為商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具，其作用主要表現(xiàn)在(　)。

　　A.公平績(jī)效考核 　　　　B.剝離利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.完善內(nèi)部?jī)r(jià)格管理　　 D.優(yōu)化銀行內(nèi)部經(jīng)營機(jī)制

　　E.提升定價(jià)水平和經(jīng)營效益

　　『正確答案』AB

　　『答案解析』本題考查內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)。內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)作為商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具，其作用主要在于以下兩個(gè)方面：一是公平績(jī)效考核。二是剝離利率風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的表述中，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本可以用于績(jī)效考核

　　B.經(jīng)濟(jì)資本可以用于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　C.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)總量和結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)控、促進(jìn)全行資源的優(yōu)化配置

　　D.經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用是將以總資本為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的理念貫徹落實(shí)到各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)中

　　『正確答案』D

　　『答案解析』經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用的總體目標(biāo)是通過建立有效的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用體系，將以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的理念貫徹落實(shí)到各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)中，通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)總量和結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)控，促進(jìn)全行資源的優(yōu)化配置，提高經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)。

　　單選題

　　資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的核心策略是(　)。

　　A.表內(nèi)表外合并

　　B.表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

　　C.表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的策略。表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配是資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的核心策略。

　　判斷題

　　利用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)核算資金收益或成本時(shí)，對(duì)負(fù)債而言是成本，對(duì)資產(chǎn)而言是收益。(　)

　　『正確答案』錯(cuò)

　　『答案解析』本題考查內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)。利用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)核算資金收益或成本時(shí)，對(duì)負(fù)債而言是收益，對(duì)資產(chǎn)而言是成本。

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級(jí))考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級(jí)取證班，送VIP題庫 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢