第十四章　風(fēng)險(xiǎn)管理

　　單選題

　　商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，即借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。

　　多選題

　　由于目前我國(guó)商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務(wù)有限，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為(　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』AD

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。由于目前我國(guó)商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務(wù)有限，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級(jí))考試題庫(kù) 】 2019年銀行從業(yè)中級(jí)取證班，送VIP題庫(kù) 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+模考預(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　典型例題

　　單選題

　　(　)的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高級(jí)管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制層

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)。高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

　　(　)是指通過對(duì)一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，關(guān)注銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指通過對(duì)一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，關(guān)注銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;同時(shí)，向內(nèi)外部不同層級(jí)的主體報(bào)告對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施及其質(zhì)量和效果。

　　多選題

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

　　單選題

　　交易對(duì)手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)

　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)指的是交易對(duì)手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題

　　下列信用風(fēng)險(xiǎn)，屬于非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的有(　)。

　　A.主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　E.股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括各項(xiàng)直接和間接的損失或成本，比如(　)。

　　A.本金和利息損失

　　B.抵押品清收成本

　　C.法律訴訟費(fèi)用

　　D.相關(guān)人員費(fèi)用

　　E.管理費(fèi)用

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括各項(xiàng)直接和間接的損失或成本(如本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費(fèi)用，相關(guān)人員費(fèi)用、管理費(fèi)用等)，同時(shí)還應(yīng)考慮違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值影響。

　　單選題

　　由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題

　　常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括(　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.評(píng)估限額

　　E.資產(chǎn)限額

　　『正確答案』ABC

　　『答案解析』本題考查限額管理。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。

　　單選題

　　操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的(　)倍。

　　A.10.5

　　B.11.5

　　C.12.5

　　D.13.5

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。

　　多選題

　　下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有(　)。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)因素

　　D.外部事件

　　E.商品價(jià)格

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)分類。選項(xiàng)D屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題

　　下列屬于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控手段的是(　)。

　　A.現(xiàn)金流量管理

　　B.限額管理

　　C 融資管理

　　D.壓力測(cè)試

　　E.應(yīng)急計(jì)劃

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測(cè)試、應(yīng)急計(jì)劃。

　　判斷題