第十二章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

　　一、單項選擇題

　　1、隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營范圍的拓寬和國際化業(yè)務(wù)的推進(jìn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對象和內(nèi)涵不斷擴充，呈現(xiàn)出(　)的趨勢。

　　A、境內(nèi)外、表內(nèi)外、本外幣

　　B、綜合化、多元化、集團(tuán)化

　　C、表內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化

　　D、境內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化

　　2、影響銀行價值的主要變量是(　)。

　　A、經(jīng)濟利益

　　B、凈現(xiàn)金流量

　　C、凈利息收益率

　　D、經(jīng)濟資本回報率

　　3、資產(chǎn)負(fù)債管理長期目標(biāo)可概括為：從銀行整體戰(zhàn)略出發(fā)，建立符合現(xiàn)代商業(yè)銀行要求的資產(chǎn)負(fù)債管理體系，強化資本約束，提高風(fēng)險控制水平，加強業(yè)務(wù)經(jīng)營引導(dǎo)和調(diào)控能力，統(tǒng)籌把握資產(chǎn)負(fù)債的總量和結(jié)構(gòu)，促進(jìn)流動性、安全性和效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實現(xiàn)(　)最大化，進(jìn)而持續(xù)提升股東價值回報。

　　A、經(jīng)濟利益

　　B、凈現(xiàn)金流量

　　C、凈利息收益率

　　D、經(jīng)濟資本回報率

　　4、下列關(guān)于商業(yè)銀行負(fù)債組合管理的表述錯誤的是(　)。

　　A、需要加強主動負(fù)債管理

　　B、以平衡資金來源和運用為前提

　　C、需要不斷優(yōu)化負(fù)債的品種、期限及利率結(jié)構(gòu)

　　D、構(gòu)建以資本和收息率為中心的價值傳導(dǎo)機制

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點強化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　5、(　)又稱為利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險管理的重要工具。

　　A、久期管理

　　B、資金管理

　　C、缺口管理

　　D、資本管理

　　6、風(fēng)險免疫管理策略的核心思想是通過資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配，實現(xiàn)(　)的相互抵消，進(jìn)而鎖定整體收益率。

　　A、利率風(fēng)險和市場風(fēng)險

　　B、結(jié)構(gòu)風(fēng)險和利率風(fēng)險

　　C、結(jié)構(gòu)風(fēng)險和市場風(fēng)險

　　D、利率風(fēng)險和再投資風(fēng)險

　　7、關(guān)于收益率曲線的說法，錯誤的是(　)。

　　A、正向收益率曲線向上傾斜，表示長期利率低于短期利率

　　B、駝峰收益率曲線表示期限較長的債券，利率與期限呈反向相關(guān)

　　C、駝峰收益率曲線表示期限相對較短的債券，利率與期限呈正向相關(guān)

　　D、水平收益率曲線基本呈一條水平線，表示長期利率與短期利率相等

　　二、多項選擇題

　　1、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債管理對象的理解正確的是(　)。

　　A、傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的對象即是銀行的資產(chǎn)負(fù)債表

　　B、在管理范疇上，資產(chǎn)負(fù)債管理長期依存于從單一本幣口徑衡量銀行價值

　　C、在管理思路上，由對表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模被動管理，轉(zhuǎn)變?yōu)閷�資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外項目規(guī)模、結(jié)構(gòu)、風(fēng)險的積極主動管理

　　D、在新的金融市場環(huán)境下，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對象和內(nèi)涵不斷擴充，呈現(xiàn)出“表內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化”的趨勢

　　E、資產(chǎn)負(fù)債管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則，即以安全性、流動性為基本前提，通過盈利性實現(xiàn)銀行價值的最大化

　　2、為了確保實現(xiàn)管理目標(biāo)，資產(chǎn)負(fù)債管理通常需要遵循的管理原則主要有(　)。

　　A、資本約束原則

　　B、價值回報原則

　　C、綜合平衡原則

　　D、規(guī)模擴張原則

　　E、戰(zhàn)略導(dǎo)向原則

　　3、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)計劃主要包括(　)。

　　A、資本計劃

　　B、信貸計劃

　　C、投資計劃

　　D、資產(chǎn)負(fù)債期限控制計劃

　　E、同業(yè)及金融機構(gòu)往來融資計劃

　　4、流動性風(fēng)險管理的內(nèi)容主要包括(　)。

　　A、建立科學(xué)完善的管理機制

　　B、有效防范整體流動性風(fēng)險

　　C、有效平衡資金的效益性和安全性

　　D、加強附屬機構(gòu)流動性風(fēng)險管理和監(jiān)測

　　E、對流動性風(fēng)險實施有效地識別、計量、預(yù)警、監(jiān)控和報告

　　5、收益率曲線的用途主要包括(　)。

　　A、用于計算和比較各種期限安排的收益

　　B、用于計算相似期限不同債券的相對價值

　　C、用于設(shè)定所有債務(wù)市場工具的收益率

　　D、用于利率衍生工具的定價

　　E、用于反映遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo)

　　6、資產(chǎn)負(fù)債管理的策略主要包括(　)。

　　A、成本分析策略

　　B、風(fēng)險免疫管理策略

　　C、表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

　　D、表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險

　　E、利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險

　　三、判斷題

　　1、傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)涵是：根據(jù)外部形勢變化及發(fā)展戰(zhàn)略要求，以資本約束為核心，以資產(chǎn)負(fù)債組合管理為基本工具，對資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的總量、結(jié)構(gòu)及組合配置進(jìn)行全面、動態(tài)和前瞻性的規(guī)劃、調(diào)節(jié)和控制的整個過程。(　)

　　對

　　錯

　　2、以凈利息收益率為核心的短期管理目標(biāo)突出了對利潤最大化的追求，從收入和成本匹配的角度強調(diào)了對銀行資本的有效利用。(　)

　　對

　　錯

　　3、資產(chǎn)負(fù)債管理要以實現(xiàn)銀行價值最大化為目標(biāo)，建立以凈利息收益率為核心的價值管理體系。(　)

　　對

　　錯

　　4、資產(chǎn)負(fù)債組合管理包括資產(chǎn)組合管理、負(fù)債組合管理和資產(chǎn)負(fù)債匹配管理三個部分。(　)

　　對

　　錯

　　5、資金管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一個核心內(nèi)容，直接影響銀行的經(jīng)營利潤。(　)

　　對

　　錯

　　6、融資和票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)具有資金調(diào)控蓄水池和信貸規(guī)模調(diào)節(jié)器的作用。(　)

　　對

　　錯

　　7、久期管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具，具體指以銀行資產(chǎn)久期和負(fù)債久期分析為基礎(chǔ)，通過對利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)進(jìn)行積極調(diào)整，從而實現(xiàn)在利率變動時，銀行收益的穩(wěn)定或增長。(　)

　　對

　　錯

　　8、利用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價核算資金收益或成本時，對負(fù)債而言是成本，對資產(chǎn)而言是收益。(　)

　　對

　　錯

　　9、收益率曲線是分析利率走勢和進(jìn)行市場定價的基本工具，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具。(　)

　　對

　　錯