第十四章 風(fēng)險管理大綱內(nèi)容

　　(一)熟練掌握風(fēng)險的內(nèi)涵及分類;

　　(二)深入了解全面風(fēng)險管理的基本內(nèi)容;

　　(三)深入了解風(fēng)險偏好、風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險文化的主要內(nèi)容;

　　(四)熟練掌握風(fēng)險管理的組織架構(gòu)、主要流程;

　　(五)熟練掌握信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險的分類及管控手段;

　　(六)深入了解并熟練運用信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的計量方法。

　　風(fēng)險管理章節(jié)試題

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內(nèi))

　　1.下列不屬于全面風(fēng)險管理體系的維度的是(　　)。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)

　　B.企業(yè)的各個層級

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的盈利狀況

　　2.下列選項中不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是(　　)。

　　A.客戶限額

　　B.止損限額

　　C.交易限額

　　D.風(fēng)險價值限額

　　3.某支行柜員在經(jīng)辦借記卡取現(xiàn)10萬元時業(yè)務(wù)操作反方向，造成短款20萬元，經(jīng)與客戶溝通解釋追回20萬元。造成該事件風(fēng)險的成因是(　　)。

　　A.外部事件

　　B.人員

　　C.系統(tǒng)

　　D.內(nèi)部流程

　　4.以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險主要來源的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行簽署的合同缺乏執(zhí)行力

　　B.商業(yè)銀行發(fā)展目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　C.商業(yè)銀行缺乏實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的資源

　　D.商業(yè)銀行缺乏戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量保證措施

　　5.商業(yè)銀行的借貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，這種風(fēng)險管理策略是(　　)。

　　A.風(fēng)險補償

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險分散

　　6.銀行風(fēng)險是指(　　)。

　　A.已經(jīng)確定的將來損失

　　B.可以避免的將來損失

　　C.銀行資產(chǎn)和收益損失的可能性

　　D.銀行已經(jīng)發(fā)生的損失

　　7.(　　)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　8.在銀行風(fēng)險管理流程中，風(fēng)險控制是指對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取(　　)等措施，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

　　A.分散、擔(dān)保、抵押、定價和緩釋

　　B.分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償

　　C.監(jiān)測、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補充

　　D.監(jiān)測、分散、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償

　　9.下列選項中，不屬于銀行信用風(fēng)險的是(　　)。

　　A.借款人的信用評級從AA級降為A級

　　B.債務(wù)人因經(jīng)濟(jì)危機陷入經(jīng)營困境

　　C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受賄賂協(xié)助騙貸

　　D.即期外匯交易中，交易對手未能在第二個交易日按期交割

　　10.下列表述不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的是(　　)。

　　A.銀行借貸人員與貸款企業(yè)勾結(jié)騙取銀行借貸

　　B.商業(yè)銀行資金交易員超越權(quán)限范圍進(jìn)行交易

　　C.商業(yè)銀行理財產(chǎn)品收益率未達(dá)到預(yù)期收益，從而對銀行聲譽產(chǎn)生影響

　　D.由于清算人員過失造成客戶證券清算資金未能及時人賬

　　二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目要求，請將符合題目要求選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1.商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)構(gòu)建較為完善的內(nèi)部評級體系，以下關(guān)于內(nèi)部評級體系的表述，正確的有(　　)。

　　A.對非零售風(fēng)險暴露，同一交易對手可以有多個評級

　　B.與非零風(fēng)險暴露相比，零售風(fēng)險暴露具有筆數(shù)大、單筆暴露較小、風(fēng)險分散的顯著特點

　　C.對非零售風(fēng)險暴露，債務(wù)人評級應(yīng)最少具備7個非違約級別、1個違約級別

　　D.對非零售風(fēng)險暴露，債務(wù)人的每筆債項均應(yīng)進(jìn)行評級

　　E.對非零售風(fēng)險暴露，應(yīng)建立非零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險分池體系

　　2.根據(jù)風(fēng)險分散的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行采取的信貸策略的說法，正確的有(　　)。

　　A.可采取限額管理的辦法，避免風(fēng)險敞口過于集中

　　B.不應(yīng)過多集中于同一行業(yè)借款人

　　C.不應(yīng)過多集中于同一企業(yè)

　　D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款，減少單一客戶貸款額度

　　E.不應(yīng)過多集中于同一區(qū)域借款人

　　3.下列關(guān)于匯率風(fēng)險的表述，正確的有(　　)。

　　A.黃金被納入?yún)R率風(fēng)險考慮，其原因在于黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能，從而充當(dāng)外匯資產(chǎn)的作用

　　B.根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險可以分為兩類：外匯交易風(fēng)險和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

　　C.商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時，匯率波動可能導(dǎo)致信用風(fēng)險增加

　　D.人民幣升值會降低我國商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險

　　E.匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險

　　4.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險表現(xiàn)形式的有(　　)。

　　A.外部欺詐

　　B.就業(yè)制度和工作場所安全性有問題

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　E.內(nèi)部欺詐

　　5.商業(yè)銀行的市場風(fēng)險包括(　　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.股票價格風(fēng)險

　　D.商品價格風(fēng)險

　　E.內(nèi)部欺詐

　　三、判斷題(請對下列各題的描述做出判斷，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

　　1.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和總量。(　　)

　　2.商業(yè)銀行面臨的聲譽風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生下降時，給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。(　　)