考點(diǎn) 8 操作風(fēng)險的分類和管控手段

　　1.(單選)以下不屬于由人員引起的操作風(fēng)險的是(　　)。

　　A.關(guān)鍵人員流失

　　B.違反用工法

　　C.外部人員犯罪

　　D.勞動力中斷

　　【答案】C。解析：外部人員犯罪屬于外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　2.(多選)根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，操作風(fēng)險可以分為由(　　)所引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員

　　B.系統(tǒng)

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.技術(shù)

　　【答案】ABCD。解析：根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　3.(多選)以下(　　)屬于因內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　A.財務(wù)/會計錯誤

　　B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　C.軟硬件失靈或癱瘓

　　D.系統(tǒng)功能漏洞

　　E.錯誤監(jiān)控/報告

　　【答案】ABE。解析：內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計不合理�；蛘邲]有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險，主要包括：財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、結(jié)算/支付錯誤、錯誤監(jiān)控/報告、交易/定價錯誤六個方面。

　　4.(判斷)實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性管理首先需要識別重要業(yè)務(wù)及其恢復(fù)的優(yōu)先順序.明確恢復(fù)的時間目標(biāo)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】A。

　　5.(單選)以下不屬于操作風(fēng)險管理工具的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險與控制自評估

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C.損失數(shù)據(jù)庫

　　D.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

　　【答案】D。解析：操作風(fēng)險管理工具和手段主要有操作風(fēng)險與控制自評估(RCSA)、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)、損失數(shù)據(jù)庫(1D)等。

　　考點(diǎn) 9 操作風(fēng)險的計量

　　56.(單選)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，將全部業(yè)務(wù)劃分為()個業(yè)務(wù)條線。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　【答案】D。解析：標(biāo)準(zhǔn)法將銀行全部業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)等 9 個業(yè)務(wù)條線.操作風(fēng)險資本要求等于各條線三年總收入的平均值乘上一個固定比例再加總。

　　7.(單選)操作風(fēng)險高級計量模型，最常用的是(　　)。

　　A.損失分布法

　　B.內(nèi)部衡量法

　　C.打分卡法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　【答案】A。解析：從當(dāng)前業(yè)界實(shí)踐看，最常用的是損失分布法.其主要原理是基于操作風(fēng)險內(nèi)外部歷史損失數(shù)據(jù)對損失進(jìn)行估算，再通過操作風(fēng)險評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素對損失進(jìn)行前瞻性調(diào)整。

　　8.(單選)不屬于操作風(fēng)險高級計量模型的是(　　)。

　　A.損失分布法

　　B.內(nèi)部衡量法

　　C.打分卡法

　　D.內(nèi)部評級法

　　【答案】D。解析：高級計量法是目前風(fēng)險敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。操作風(fēng)險計量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。

　　9.(單選)(　　)不屬于操作風(fēng)險計量方法。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級法

　　【答案】D。解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行可以使用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本要求。

　　考點(diǎn) 10 流動性風(fēng)險的分類和管控手段

　　10.(單選)流動性風(fēng)險管理的管控手段不包括(　　)。

　　A.壓力測試

　　B.融資管理

　　C.應(yīng)急計劃

　　D.風(fēng)險對沖

　　【答案】D。解析：流動性風(fēng)險管理的管控手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃。

　　11.(單選)(　　)是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。

　　A.市場流動性風(fēng)險

　　B.融資流動性風(fēng)險

　　C.商品價格風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險

　　【答案】A。解析：市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩.商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。

　　12.(單選)壓力測試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險水平及市場影響力相適應(yīng)，但至少(　　)應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試。

　　A.每月

　　B.每季度

　　C.每年

　　D.每日

　　【答案】B。解析：壓力測試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險水平及市場影響力相適應(yīng).但至少每季度應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試。

　　13.(多選)流動性風(fēng)險的限額管理包括(　　)。

　　A.融資限額

　　B.交易限額

　　C.現(xiàn)金流缺口限額

　　D.負(fù)債集中度限額

　　E.集團(tuán)內(nèi)部交易

　　【答案】ACDE。解析：流動性風(fēng)險的限額管理包括但是不限于現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額。

　　14.(多選)融資管理主要包括(　　)方面的內(nèi)容。

　　A.分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源

　　B.加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質(zhì))押品和融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額

　　C.對流動性風(fēng)險限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時報告

　　D.加強(qiáng)融資渠道管理.積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度

　　E.密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況.評估市場流動性對商業(yè)銀行融資能力的影響

　　【答案】ABDE。解析：對流動性風(fēng)險限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時報告屬于限額管理內(nèi)容。

　　15.(多選)流動性風(fēng)險的管控手段包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金流量管理

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.應(yīng)急計劃

　　E.壓力測試

　　【答案】ABDE。解析：流動性風(fēng)險管理的管控手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃。

　　16.(判斷)銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險承受能力為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯配限額，并保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額高于現(xiàn)金流期限錯配限額。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險承受能力為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯配限額，并保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額低于現(xiàn)金流期限錯配限額。