考點 4 信用風險的分類和管控手段

　　1.(單選)信用風險的控制手段不包括(　　)。

　　A.風險緩釋

　　B.限額管理

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險定價

　　【答案】C。解析：常用的信用風險控制手段包括明確信貸準入和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價等。

　　2.(單選)(　　)的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風險暴露。

　　A.合格的抵質(zhì)押品

　　B.凈額結(jié)算

　　C.保證

　　D.信用衍生工具

　　【答案】B。解析：凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風險暴露。

　　3.(單選)在貸款定價中，對信用等級高的客戶，可以給予優(yōu)惠利率：而對信用等級低的客戶，需要提高利率水平。該項措施屬于(　　)手段。

　　A.風險緩釋

　　B.限額管理

　　C.信貸準入和準出

　　D.風險定價

　　【答案】D。解析：風險定價是指銀行承擔風險就應獲取相應的回報。信用風險也是銀行面臨的一種成本，銀行需要通過風險定價加以覆蓋，并計提相應的風險準備金，以便在實際遭受損失時進行抵補。例如，在貸款定價中，對信用等級高的客戶�？梢越o予優(yōu)惠利率：而對信用等級低的客戶.需要提高利率水平。

　　4.(多選)(　　)統(tǒng)稱為非零售信用風險暴露。

　　A.金融機構(gòu)信用風險暴露

　　B.零售信用風險暴露

　　C.公司信用風險暴露

　　D.股權(quán)信用風險暴露

　　E.主權(quán)信用風險暴露

　　【答案】ACE。解析：按照風險暴露特征和引起風險主體不同.信用風險可分為主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、零售信用風險暴露、公司信用風險暴露、股權(quán)信用風險暴露和其他信用風險暴露六大類。主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、公司信用風險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風險暴露。

　　5.(多選)信用風險按照風險能否分散，可分為(　　)。

　　A.系統(tǒng)性信用風險

　　B.非系統(tǒng)性信用風險

　　C.結(jié)算前風險

　　D.結(jié)算風險

　　E.主權(quán)信用風險

　　【答案】AB。解析：按照風險能否分散，信用風險可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。

　　6.(多選)信用風險緩釋是指銀行運用(　　)等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。

　　A.合格的抵質(zhì)押品

　　B.全額結(jié)算

　　C.保證

　　D.信用衍生工具

　　E.凈額結(jié)算

　　【答案】ACDE。解析：信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。

　　7.(判斷)常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務與經(jīng)營狀況、凈利差收益率等。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務與經(jīng)營狀況、風險調(diào)整后收益(RAROC)等。

　　考點 5 信用風險的計量

　　1.(單選)等同于貸款的授信業(yè)務轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　　)。

　　A.75%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.50%

　　【答案】C。解析：等同于貸款的授信業(yè)務轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100%。

　　2.(單選)計算信用風險預期損失時，不涉及的參數(shù)是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】C。解析：預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露。

　　3.(單選)在初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法下，銀行均可以自行估計的參數(shù)是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】A。解析：初級內(nèi)部評級法下，銀行自行估計違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計算違約損失率、違約風險暴露和期限。高級內(nèi)部評級法下，銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。

　　4.(多選)常用的信用風險計量參數(shù)包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.預期損失

　　E.非預期損失

　　【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平.常用的風險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預期損失和非預期損失等。

　　5.(多選)與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有(　　)的顯著特點。

　　A.風險分散

　　B.筆數(shù)大

　　C.單筆風險暴露小

　　D.風險集中

　　E.單筆風險暴露大

　　【答案】ABC。解析：與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆風險暴露較小、風險分散的顯著特點，這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務進行管理。

　　6.(判斷)對實施內(nèi)部評級法的銀行，運用內(nèi)部評級法計算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風險加權(quán)資產(chǎn)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：對實施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法.未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。