考點 7 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務

　　1.(多選)下列關(guān)于商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的表述正確的有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)除庫存現(xiàn)金外還包括存放中央銀行款項和存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項

　　B.庫存現(xiàn)金主要用于應付客戶提現(xiàn)和銀行本身日常開支，所以為保證對客戶的支付，庫存現(xiàn)金的規(guī)模應盡量大

　　C.存放中央銀行款項即存款準備金

　　D.商業(yè)銀行在其他銀行保有存款的目的是獲得利息收入

　　E.存放同業(yè)的存款屬于活期存款性質(zhì).可以隨時支用

　　【答案】ACE。解析：選項 B 由于保存現(xiàn)金的成本比較高，且現(xiàn)金是非營利性資產(chǎn)，所以對于庫存現(xiàn)金要保持適度規(guī)模：選項 D 商業(yè)銀行在其他銀行保有存款的目的是在同業(yè)之間開展代理業(yè)務和結(jié)算收付。

　　2.(多選)商業(yè)銀行在中央銀行存款構(gòu)成一般包括(　　)。

　　A.系統(tǒng)內(nèi)借款

　　B.系統(tǒng)內(nèi)存款

　　C.二級準備金

　　D.法定存款準備金

　　E.超額存款準備金

　　【答案】DE。解析：商業(yè)銀行在中央銀行存款由兩部分構(gòu)成：一是法定存款準備金，二是超額存款準備金。

　　3.(判斷)存放同業(yè)的存款屬于定期存款性質(zhì)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：存放同業(yè)的存款屬于活期存款性質(zhì)，可以隨時支用，因而屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的一部分。

　　考點 8 外匯交易業(yè)務

　　4.(單選)關(guān)于銀行遠期外匯交易的說法中，正確的是(　　)。

　　A.不需要事前約定交易的幣種、金額和匯率

　　B.遠期外匯升水表示在直接標價法下，遠期匯率數(shù)值小于即期匯率數(shù)值

　　C.可按固定交割日交割.也可由交易的某一方選擇在一定期限內(nèi)的任何一天交割

　　D.遠期外匯交易具有能夠?qū)�沖利率風險的優(yōu)點

　　【答案】C。解析：選項 A 遠期外匯交易要事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件：選項 B 遠期外匯升水表示在直接標價法下，遠期匯率大于即期匯率;選項 D 遠期外匯交易能對沖匯率在未來上升或下降的風險，而不是利率風險。

　　5.(單選)(　　)是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易。

　　A.遠期外匯交易

　　B.即期外匯交易

　　C.貨幣互換

　　D.利率互換

　　【答案】C。

　　6.(單選)下列關(guān)于期權(quán)的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.期權(quán)的買方只有權(quán)利.沒有義務

　　B.投資者一般在預期價格上升時.購入看漲期權(quán)

　　C.期權(quán)買方為了行使其權(quán)利.需要向期權(quán)賣方支付一定的期權(quán)費

　　D.美式期權(quán)只能在期權(quán)到期日方能行使權(quán)利

　　【答案】D。解析：歐式期權(quán)在期權(quán)到期日方能行使權(quán)利。

　　7.(多選)遠期外匯交易的最大優(yōu)點在于(　　)。

　　A.可以完成兩國貨幣之間的交易

　　B.可以獲得一定的期權(quán)費

　　C.可以用來套期保值和投機

　　D.能夠?qū)�沖匯率在未來下降的風險

　　E.能夠?qū)�沖匯率在未來上升的風險

　　【答案】CDE。解析：遠期外匯交易的最大優(yōu)點是能對沖匯率風險，從而進行套期保值或投機。

　　8.(多選)對于利率互換和貨幣互換的異同，下列說法不正確的有(　　)。

　　A.它們都涉及兩種貨幣

　　B.它們都是銀行常用的金融衍生品

　　C.利率互換不進行本金的交換.貨幣互換一般要進行本金的交換

　　D.利率互換可以對沖利率風險.貨幣互換可以對沖匯率風險

　　E.利率互換和貨幣互換都要進行本金的交換

　　【答案】AE。解析：選項 A 利率互換只涉及一種貨幣;選項 E 利率互換不進行本金的交換。

　　9.(判斷)對于利率互換，當利率看漲時，可將固定利率債務類工具轉(zhuǎn)換成浮動利率金融工具。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：當利率看漲時，應將浮動利率債務類工具轉(zhuǎn)換成固定利率工具，從而避免在利息上的損失。

　　10.(單選)下列屬于商業(yè)銀行非營利性資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.短期貸款

　　B.銀團貸款

　　C.債券投資

　　D.庫存現(xiàn)金

　　【答案】D。解析：任何一家營業(yè)性的銀行機構(gòu)，為了保證對客戶的支付，都必須保存一定數(shù)量的現(xiàn)金。但由于庫存現(xiàn)金是一種非營利性資產(chǎn).而且保存庫存現(xiàn)金還需要花費銀行大量的保衛(wèi)費用.因此從經(jīng)營的角度講.庫存現(xiàn)金不宜保存太多。庫存現(xiàn)金的經(jīng)營原則就是保持適度的規(guī)模。其余三項資產(chǎn)均可給銀行帶來盈利。