考點 7 市場風險的計量考點試題

　　9.(單選)當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，此時利率上升會導致凈利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.不變

　　C.下降

　　D.無法確定

　　【答案】C。解析：當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口.此時利率上升會導致凈利息收入下降。

　　10.(單選)不屬于常用的風險價值法的是(　　)。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.蒙特卡洛模擬法

　　D.情景分析法

　　【答案】D。解析：目前常用的風險價值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

　　11.(單選)(　　)核心是以風險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　A.內(nèi)部模型法

　　B.標準法

　　C.權(quán)重法

　　D.情景分析法

　　【答案】A。解析：內(nèi)部模型法核心是以風險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　12.(多選)市場風險的計量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.壓力測試

　　E.敏感性分析

　　【答案】ABCDE。解析：市場風險的計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值法、敏感性分析與情景分析和壓力測試。

　　13.(判斷)敏感性分析是分析單一的因素，而情景分析是一種多因素分析法。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】A。解析：與敏感性分析對單一的因素進行分析不同，情景分析是一種多因素分析法。研究多種因數(shù)同時作用時可能差生的影響。