考點(diǎn) 5 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量考點(diǎn)試題

　　1.(單選)等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　　)。

　　A.75%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.50%

　　【答案】C。解析：等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100%。

　　2.(單選)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失時(shí)，不涉及的參數(shù)是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】C。解析：預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　3.(單選)在初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法下，銀行均可以自行估計(jì)的參數(shù)是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】A。解析：初級內(nèi)部評級法下，銀行自行估計(jì)違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計(jì)算違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。高級內(nèi)部評級法下，銀行可自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

　　4.(多選)常用的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量參數(shù)包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行通過計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平.常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。

　　5.(多選)與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有(　　)的顯著特點(diǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.筆數(shù)大

　　C.單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露小

　　D.風(fēng)險(xiǎn)集中

　　E.單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露大

　　【答案】ABC。解析：與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有筆數(shù)大、單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露較小、風(fēng)險(xiǎn)分散的顯著特點(diǎn)，這一特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。

　　6.(判斷)對實(shí)施內(nèi)部評級法的銀行，運(yùn)用內(nèi)部評級法計(jì)算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B。解析：對實(shí)施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法.未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。