第一節(jié) 概述

　　風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類考點(diǎn)內(nèi)容

　　一、風(fēng)險(xiǎn)的定義

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單定義為銀行在經(jīng)營(yíng)過程中，由于一系列不確定因素的影響，導(dǎo)致資產(chǎn)和收益損失的可能性。

　　損失是一個(gè)事后概念，反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生后果。

　　風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反應(yīng)的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

　　二、銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類

　　(一)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，即借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。(貸款、擔(dān)保、承兌和證券投資等)。

　　現(xiàn)代意義的信用風(fēng)險(xiǎn)不僅包含違約風(fēng)險(xiǎn)，還包括當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手的信用狀況和履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格會(huì)隨之降低的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。

　　利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

　　(三)操作風(fēng)險(xiǎn)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(四)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(五)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于他國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)特點(diǎn)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。

　　(六)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生影響從而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(七)法律風(fēng)險(xiǎn)

　　法律風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或各類交易過程中，因?yàn)闊o(wú)法滿足或違反相關(guān)的法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛，從而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(八)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　考點(diǎn) 1 風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類考點(diǎn)試題

　　1.(單選)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】C。解析：商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.(單選)在同一國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中不存在的風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】D。解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.(單選)由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.(單選)下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.債務(wù)人未能履行合同所規(guī)定義務(wù)

　　B.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)

　　C.銀行無(wú)法獲取充足資金

　　D.系統(tǒng)失靈

　　【答案】A。解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。

　　5.(單選)(　　)具有普遍性和非營(yíng)利性，廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)還具有非營(yíng)利性，并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)利潤(rùn)。

　　6.(單選)妥善管理(　　)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說非常必要，因?yàn)槠浣?jīng)營(yíng)性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】C。解析：妥善管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說非常必要，因?yàn)槠浣?jīng)營(yíng)性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。這種信心一旦失去或受到不利影響，就會(huì)影響到商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)。

　　7.(多選)以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有(　　)。

　　A.按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險(xiǎn)可分為公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等

　　B.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)相比于傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn).更難以管理

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn).但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因復(fù)雜，涉及范圍廣泛，被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【答案】BCD。解析：按照風(fēng)險(xiǎn)主體劃分，風(fēng)險(xiǎn)可分為公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　8.(判斷)風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念，損失是一個(gè)事前概念。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)事后概念，風(fēng)險(xiǎn)的概念既涵蓋了未來(lái)可能損失的大小.又涵蓋了損失發(fā)生概率的高低。